Сравнение BNDP с SHYG
BNDP (Vanguard Core-Plus Bond Index ETF) and SHYG (iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - BNDP is a Intermediate Core-Plus Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Universal Float Adjusted Index, while SHYG is a High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index. Both are passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BNDP charges 0.05%/yr vs 0.30%/yr for SHYG.
Доходность
Сравнение доходности BNDP и SHYG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNDP показывает доходность 0.34%, что значительно ниже, чем у SHYG с доходностью 1.44%.
BNDP
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHYG
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 6.50%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 5.18%
Сравнение доходности по годам BNDP и SHYG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 0.34% | 0.10% |
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 1.44% | 0.51% |
Correlation
The correlation between BNDP and SHYG is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNDP vs. SHYG — Ранг доходности на риск
BNDP
SHYG
Сравнение BNDP c SHYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond Index ETF (BNDP) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNDP | SHYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.07 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.73 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок BNDP и SHYG
Максимальная просадка BNDP за все время составила -2.60%, что меньше максимальной просадки SHYG в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDP и SHYG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNDP | SHYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.60% | -19.26% | +16.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.75% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.53% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -0.24% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -1.44% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDP и SHYG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNDP | SHYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.63% | 3.16% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.63% | 5.73% | -2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.63% | 6.42% | -2.79% |
Сравнение комиссий BNDP и SHYG
BNDP берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SHYG в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDP и SHYG
Дивидендная доходность BNDP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности SHYG в 7.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 2.08% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 7.02% | 7.03% | 6.93% | 6.54% | 5.57% | 4.83% | 5.07% | 5.33% | 5.90% | 5.49% | 5.53% | 5.17% |
Часто задаваемые вопросы
BNDP and SHYG have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BNDP is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNDP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for SHYG.
SHYG has the higher dividend yield at 7.02%, compared with 2.08% for BNDP.
BNDP is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while SHYG is High Yield Bonds. BNDP tracks Bloomberg U.S. Universal Float Adjusted Index, while SHYG tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.05% for BNDP and 0.30% for SHYG.
Подберите оптимальное распределение для BNDP и SHYG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор