Сравнение BNDP с NRGU
BNDP (Vanguard Core-Plus Bond Index ETF) and NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - BNDP is a Intermediate Core-Plus Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Universal Float Adjusted Index, while NRGU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Both are passively managed. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions. BNDP charges 0.05%/yr vs 0.95%/yr for NRGU.
Доходность
Сравнение доходности BNDP и NRGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNDP показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 118.00%.
BNDP
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.53%
- 6 месяцев
- -0.06%
- С начала года
- 0.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NRGU
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- 18.77%
- 6 месяцев
- 86.19%
- С начала года
- 118.00%
- 1 год
- 119.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNDP и NRGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 0.25% | 0.08% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 118.00% | -14.09% |
Correlation
The correlation between BNDP and NRGU is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | -0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNDP vs. NRGU — Ранг доходности на риск
BNDP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NRGU
Сравнение BNDP c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond Index ETF (BNDP) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNDP | NRGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.73 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.13 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNDP и NRGU
Максимальная просадка BNDP за все время составила -2.60%, что меньше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDP и NRGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNDP | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.60% | -57.50% | +54.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -43.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.39% | -24.81% | +23.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -26.06% | +25.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 19.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDP и NRGU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNDP | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 23.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 63.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.68% | 76.98% | -73.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.68% | 89.07% | -85.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.68% | 89.07% | -85.39% |
Сравнение комиссий BNDP и NRGU
BNDP берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии NRGU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDP и NRGU
Дивидендная доходность BNDP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 2.45% | 0.24% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BNDP and NRGU have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BNDP is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNDP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.95% for NRGU.
BNDP has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 0.00% for NRGU.
BNDP is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while NRGU is Leveraged Equities. BNDP tracks Bloomberg U.S. Universal Float Adjusted Index, while NRGU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). They also come from different issuers: Vanguard and BMO. Their fees differ too: 0.05% for BNDP and 0.95% for NRGU.
Подберите оптимальное распределение для BNDP и NRGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор