Сравнение BNDP с ADFI
BNDP (Vanguard Core-Plus Bond Index ETF) and ADFI (Anfield Dynamic Fixed Income ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. BNDP is passively managed, while ADFI is actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BNDP charges 0.05%/yr vs 1.75%/yr for ADFI.
Доходность
Сравнение доходности BNDP и ADFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNDP показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у ADFI с доходностью -0.29%.
BNDP
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.53%
- 6 месяцев
- -0.06%
- С начала года
- 0.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ADFI
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.75%
- 6 месяцев
- -0.58%
- С начала года
- -0.29%
- 1 год
- 2.53%
- 3 года*
- 3.07%
- 5 лет*
- -0.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNDP и ADFI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 0.25% | 0.08% |
ADFI Anfield Dynamic Fixed Income ETF | -0.29% | 0.03% |
Correlation
The correlation between BNDP and ADFI is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNDP vs. ADFI — Ранг доходности на риск
BNDP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ADFI
Сравнение BNDP c ADFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond Index ETF (BNDP) и Anfield Dynamic Fixed Income ETF (ADFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNDP | ADFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.10 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.02 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.78 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNDP и ADFI
Максимальная просадка BNDP за все время составила -2.60%, что меньше максимальной просадки ADFI в -17.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDP и ADFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNDP | ADFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.60% | -17.62% | +15.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.48% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.39% | -3.91% | +2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -7.52% | +6.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDP и ADFI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNDP | ADFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.68% | 4.52% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.68% | 6.22% | -2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.68% | 5.86% | -2.18% |
Сравнение комиссий BNDP и ADFI
BNDP берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ADFI в 1.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDP и ADFI
Дивидендная доходность BNDP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности ADFI в 3.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADFI Anfield Dynamic Fixed Income ETF | 3.47% | 3.30% | 3.17% | 2.90% | 1.60% | 0.80% | 0.50% |
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 2.45% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BNDP and ADFI have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BNDP is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNDP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 1.75% for ADFI.
ADFI has the higher dividend yield at 3.47%, compared with 2.45% for BNDP.
They also come from different issuers: Vanguard and Anfield. Their fees differ too: 0.05% for BNDP and 1.75% for ADFI.
Подберите оптимальное распределение для BNDP и ADFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор