Сравнение BNDC с BBAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Core Select Bond Fund (BNDC) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG).
BNDC и BBAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNDC - это активно управляемый фонд от Northern Trust. Фонд был запущен 18 нояб. 2016 г.. BBAG - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности BNDC и BBAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BNDC и BBAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDC FlexShares Core Select Bond Fund | 0.06% | 7.29% | 0.86% | 5.36% | -13.54% | -2.01% | 8.66% | 9.57% | 0.35% |
BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 0.10% | 7.27% | 1.26% | 5.41% | -13.26% | -1.79% | 7.31% | 8.31% | 1.00% |
Доходность по периодам
С начала года, BNDC показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у BBAG с доходностью 0.10%.
BNDC
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 3.39%
- 5 лет*
- -0.02%
- 10 лет*
- —
BBAG
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNDC и BBAG
BNDC берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BBAG в 0.03%.
Доходность на риск
BNDC vs. BBAG — Ранг доходности на риск
BNDC
BBAG
Сравнение BNDC c BBAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Core Select Bond Fund (BNDC) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNDC | BBAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.95 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.33 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.17 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.73 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | 4.65 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNDC | BBAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.95 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.02 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.32 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между BNDC и BBAG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDC и BBAG
Дивидендная доходность BNDC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что сопоставимо с доходностью BBAG в 4.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDC FlexShares Core Select Bond Fund | 4.27% | 4.16% | 3.81% | 3.19% | 2.64% | 1.72% | 2.61% | 2.89% | 2.86% | 2.50% | 0.64% |
BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 4.28% | 4.29% | 4.25% | 3.60% | 2.23% | 1.44% | 2.26% | 2.92% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BNDC и BBAG
Максимальная просадка BNDC за все время составила -18.80%, примерно равная максимальной просадке BBAG в -18.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDC и BBAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BNDC | BBAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.80% | -18.73% | -0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -2.61% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.60% | -18.06% | -0.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.35% | -2.91% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | -6.30% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.97% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDC и BBAG
Текущая волатильность для FlexShares Core Select Bond Fund (BNDC) составляет 1.53%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) волатильность равна 1.83%. Это указывает на то, что BNDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BNDC | BBAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.53% | 1.83% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.69% | 2.71% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.61% | 4.47% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.06% | 5.90% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.11% | 5.84% | +2.27% |