Сравнение BND.TO с TGFI.TO
BND.TO (Purpose Global Bond Fund) and TGFI.TO (TD Active Global Income ETF) are both Global Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, BND.TO returned 3.23%/yr vs 1.10%/yr for TGFI.TO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BND.TO и TGFI.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BND.TO показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у TGFI.TO с доходностью 0.55%.
BND.TO
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- 3.04%
TGFI.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 5.31%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BND.TO и TGFI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND.TO Purpose Global Bond Fund | 1.60% | 7.26% | 7.49% | 8.45% | -7.80% | 2.62% | 6.14% | 0.61% |
TGFI.TO TD Active Global Income ETF | 0.55% | 5.71% | 4.24% | 8.24% | -14.35% | 2.16% | 2.60% | 0.86% |
Correlation
The correlation between BND.TO and TGFI.TO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2019 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BND.TO vs. TGFI.TO — Ранг доходности на риск
BND.TO
TGFI.TO
Сравнение BND.TO c TGFI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Global Bond Fund (BND.TO) и TD Active Global Income ETF (TGFI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BND.TO | TGFI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.18 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.21 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.99 | 3.85 | +4.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BND.TO и TGFI.TO
Максимальная просадка BND.TO за все время составила -16.55%, что меньше максимальной просадки TGFI.TO в -22.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BND.TO и TGFI.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BND.TO | TGFI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.55% | -22.03% | +5.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -3.07% | +0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.46% | -4.52% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.43% | -17.25% | +4.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -1.06% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.10% | -5.43% | +3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 0.96% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности BND.TO и TGFI.TO
Purpose Global Bond Fund (BND.TO) имеет более высокую волатильность в 1.20% по сравнению с TD Active Global Income ETF (TGFI.TO) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что BND.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGFI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BND.TO | TGFI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 0.96% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 2.73% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12% | 3.91% | -0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.10% | 6.51% | -1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.15% | 9.55% | -4.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BND.TO и TGFI.TO
Дивидендная доходность BND.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности TGFI.TO в 5.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND.TO Purpose Global Bond Fund | 5.82% | 5.70% | 5.24% | 5.20% | 4.14% | 3.67% | 3.48% | 3.11% | 3.96% | 3.47% | 3.26% | 0.53% |
TGFI.TO TD Active Global Income ETF | 5.14% | 5.31% | 5.92% | 5.82% | 4.38% | 3.93% | 3.11% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BND.TO and TGFI.TO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BND.TO и TGFI.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор