PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BMW.DE с TSLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BMW.DE и TSLA составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение BMW.DE с TSLA

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW.DE) и Tesla, Inc. (TSLA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BMW.DE или TSLA.

Доходность

Сравнение доходности BMW.DE и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW.DE) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BMW.DE:

-0.29

TSLA:

1.31

Коэф-т Сортино

BMW.DE:

-0.22

TSLA:

2.10

Коэф-т Омега

BMW.DE:

0.97

TSLA:

1.25

Коэф-т Кальмара

BMW.DE:

-0.26

TSLA:

1.64

Коэф-т Мартина

BMW.DE:

-0.64

TSLA:

3.87

Индекс Язвы

BMW.DE:

16.48%

TSLA:

24.80%

Дневная вол-ть

BMW.DE:

33.49%

TSLA:

72.42%

Макс. просадка

BMW.DE:

-62.33%

TSLA:

-73.63%

Текущая просадка

BMW.DE:

-23.37%

TSLA:

-27.80%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BMW.DE:

€49.42B

TSLA:

$1.15T

EPS

BMW.DE:

€10.58

TSLA:

$1.76

Коэффициент P/E

BMW.DE:

7.54

TSLA:

203.65

Коэффициент PEG

BMW.DE:

18.24

TSLA:

5.72

Коэффициент P/S

BMW.DE:

0.35

TSLA:

12.06

Коэффициент P/B

BMW.DE:

0.51

TSLA:

15.46

Общая выручка (12 мес.)

BMW.DE:

€139.52B

TSLA:

$95.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

BMW.DE:

€21.83B

TSLA:

$16.91B

EBITDA (12 мес.)

BMW.DE:

€20.39B

TSLA:

$13.96B

Доходность по периодам

С начала года, BMW.DE показывает доходность 4.84%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -14.21%. За последние 10 лет акции BMW.DE уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 2.79% против 35.54% соответственно.

BMW.DE

С начала года

4.84%

1 месяц

8.22%

6 месяцев

20.15%

1 год

-9.82%

3 года

5.40%

5 лет

14.85%

10 лет

2.79%

TSLA

С начала года

-14.21%

1 месяц

22.79%

6 месяцев

0.38%

1 год

93.78%

3 года

11.08%

5 лет

44.15%

10 лет

35.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Tesla, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BMW.DE и TSLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BMW.DE
Ранг риск-скорректированной доходности BMW.DE, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BMW.DE, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMW.DE, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMW.DE, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMW.DE, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMW.DE, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг риск-скорректированной доходности TSLA, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BMW.DE c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW.DE) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BMW.DE на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMW.DE и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMW.DE и TSLA

Дивидендная доходность BMW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BMW.DE
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft		5.48%7.60%8.43%6.96%2.15%3.46%4.79%5.66%4.03%3.61%2.97%2.90%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BMW.DE и TSLA

Максимальная просадка BMW.DE за все время составила -62.33%, что меньше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMW.DE и TSLA.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BMW.DE и TSLA

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW.DE) и Tesla, Inc. (TSLA) имеют волатильность 14.38% и 14.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BMW.DE и TSLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B20212022202320242025
33.76B
19.34B
(BMW.DE) Общая выручка
(TSLA) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BMW.DE значения в EUR, TSLA значения в USD

Сравнение рентабельности BMW.DE и TSLA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft и Tesla, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%20212022202320242025
16.3%
16.3%
(BMW.DE) Валовая рентабельность
(TSLA) Валовая рентабельность
BMW.DE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft сообщила о валовой прибыли в 5.50B при выручке в 33.76B, что соответствует валовой рентабельности в 16.3%.

TSLA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 19.34B, что соответствует валовой рентабельности в 16.3%.

BMW.DE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft сообщила об операционной прибыли в 3.14B при выручке в 33.76B, что соответствует операционной рентабельности 9.3%.

TSLA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 399.00M при выручке в 19.34B, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.

BMW.DE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft сообщила о чистой прибыли в 2.10B при выручке в 33.76B, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.

TSLA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 409.00M при выручке в 19.34B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.