PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BMW.DE с TSLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BMW.DE с TSLA

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW.DE) и Tesla, Inc. (TSLA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BMW.DE или TSLA.

Корреляция

Корреляция между BMW.DE и TSLA составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BMW.DE и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW.DE) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%30,000.00%35,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
231.69%
17,791.00%
BMW.DE
TSLA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BMW.DE:

-0.77

TSLA:

1.30

Коэф-т Сортино

BMW.DE:

-0.94

TSLA:

2.13

Коэф-т Омега

BMW.DE:

0.88

TSLA:

1.25

Коэф-т Кальмара

BMW.DE:

-0.58

TSLA:

1.60

Коэф-т Мартина

BMW.DE:

-1.12

TSLA:

4.27

Индекс Язвы

BMW.DE:

21.27%

TSLA:

22.69%

Дневная вол-ть

BMW.DE:

31.05%

TSLA:

73.79%

Макс. просадка

BMW.DE:

-62.33%

TSLA:

-73.63%

Текущая просадка

BMW.DE:

-29.37%

TSLA:

-40.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BMW.DE:

€46.31B

TSLA:

$835.87B

EPS

BMW.DE:

€11.62

TSLA:

$1.76

Коэффициент P/E

BMW.DE:

6.44

TSLA:

147.45

Коэффициент PEG

BMW.DE:

18.24

TSLA:

3.64

Коэффициент P/S

BMW.DE:

0.33

TSLA:

8.73

Коэффициент P/B

BMW.DE:

0.50

TSLA:

11.20

Общая выручка (12 мес.)

BMW.DE:

€105.77B

TSLA:

$95.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

BMW.DE:

€17.53B

TSLA:

$16.91B

EBITDA (12 мес.)

BMW.DE:

€14.97B

TSLA:

$13.96B

Доходность по периодам

С начала года, BMW.DE показывает доходность -3.37%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -29.44%. За последние 10 лет акции BMW.DE уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 1.35% против 34.01% соответственно.

BMW.DE

С начала года

-3.37%

1 месяц

-3.73%

6 месяцев

0.42%

1 год

-22.85%

5 лет

15.82%

10 лет

1.35%

TSLA

С начала года

-29.44%

1 месяц

4.74%

6 месяцев

5.85%

1 год

67.44%

5 лет

42.71%

10 лет

34.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BMW.DE и TSLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BMW.DE
Ранг риск-скорректированной доходности BMW.DE, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BMW.DE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMW.DE, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMW.DE, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMW.DE, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMW.DE, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг риск-скорректированной доходности TSLA, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLA, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BMW.DE c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW.DE) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BMW.DE, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BMW.DE: -0.49
TSLA: 0.80
Коэффициент Сортино BMW.DE, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BMW.DE: -0.49
TSLA: 1.59
Коэффициент Омега BMW.DE, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BMW.DE: 0.94
TSLA: 1.19
Коэффициент Кальмара BMW.DE, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BMW.DE: -0.41
TSLA: 0.97
Коэффициент Мартина BMW.DE, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BMW.DE: -0.83
TSLA: 2.53

Показатель коэффициента Шарпа BMW.DE на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMW.DE и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.49
0.80
BMW.DE
TSLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMW.DE и TSLA

Дивидендная доходность BMW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BMW.DE
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft		7.86%7.60%8.43%6.96%2.15%3.46%4.79%5.66%4.03%3.61%2.97%2.90%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BMW.DE и TSLA

Максимальная просадка BMW.DE за все время составила -62.33%, что меньше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMW.DE и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.09%
-40.62%
BMW.DE
TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности BMW.DE и TSLA

Текущая волатильность для Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW.DE) составляет 11.78%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 31.12%. Это указывает на то, что BMW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.78%
31.12%
BMW.DE
TSLA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BMW.DE и TSLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. BMW.DE значения в EUR, TSLA значения в USD