PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMQSX с PRMDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BMQSX с PRMDX

Последнее обновление 16 апр. 2026 г.

BMQSX (Baird Municipal Bond Fund) и PRMDX (T. Rowe Price Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fund) — оба фонда категории Municipal Bonds. За последние 5 лет BMQSX показал 1.60% в год против 1.85% в год у PRMDX. При корреляции 0.48 их движения в цене в значительной степени независимы. BMQSX взимает 0.55% в год против 0.53% у PRMDX.

Доходность

Сравнение доходности BMQSX и PRMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Municipal Bond Fund (BMQSX) и T. Rowe Price Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fund (PRMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, BMQSX показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у PRMDX с доходностью 0.83%.

BMQSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.00%
С начала года
0.66%
6 месяцев
1.57%
1 год
6.96%
3 года*
3.61%
5 лет*
1.60%
10 лет*
—

PRMDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.83%
6 месяцев
1.73%
1 год
5.15%
3 года*
3.33%
5 лет*
1.85%
10 лет*
1.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMQSX и PRMDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BMQSX
Baird Municipal Bond Fund		0.66%4.44%2.68%6.67%-7.78%3.12%9.58%1.16%
PRMDX
T. Rowe Price Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fund		0.83%4.51%2.64%3.59%-2.29%0.30%1.15%0.23%

Корреляция

Корреляция между BMQSX и PRMDX составляет 0.37 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2019 г.

0.48

Корреляция между BMQSX и PRMDX меняется по разным временным интервалам — от 0.37 (1 год) до 0.51 (5 лет), что отражает то, как их связь смещается в разных рыночных условиях.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Municipal Bond Fund

T. Rowe Price Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fund

Часто сравнивают с BMQSX:
BMQSX с BSNSXBMQSX с BIAEXBMQSX с VWALXBMQSX с FXAIXBMQSX с BUBSXBMQSX с BAGIXBMQSX с BCOIX
Часто сравнивают с PRMDX:
PRMDX с PRFSXPRMDX с VWSTXPRMDX с FSTFXPRMDX с MDXBXPRMDX с VSDMPRMDX с VTESPRMDX с FRESX

Доходность на риск

BMQSX vs. PRMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMQSX
Ранг доходности на риск BMQSX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMQSX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMQSX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMQSX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMQSX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMQSX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
PRMDX
Ранг доходности на риск PRMDX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRMDX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRMDX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRMDX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRMDX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRMDX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMQSX c PRMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Municipal Bond Fund (BMQSX) и T. Rowe Price Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fund (PRMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMQSXPRMDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.14

3.56

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.56

7.51

-2.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.79

3.07

-1.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

5.35

-2.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.14

25.68

-14.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMQSX vs. PRMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMQSX на текущий момент составляет 3.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRMDX равному 3.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMQSX и PRMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMQSXPRMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14

3.56

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

1.08

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.45

-0.76

Просадки

Сравнение просадок BMQSX и PRMDX

Максимальная просадка BMQSX за все время составила -12.76%, что больше максимальной просадки PRMDX в -4.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMQSX и PRMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

BMQSXPRMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.76%

-4.31%

-8.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-0.96%

-1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.76%

-4.31%

-8.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-4.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-0.16%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.63%

-0.37%

-2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

0.20%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности BMQSX и PRMDX

Baird Municipal Bond Fund (BMQSX) имеет более высокую волатильность в 1.17% по сравнению с T. Rowe Price Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fund (PRMDX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что BMQSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMQSXPRMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

0.67%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.57%

1.05%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38%

1.52%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.55%

1.71%

+1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.49%

1.62%

+2.87%

Сравнение комиссий BMQSX и PRMDX

BMQSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии PRMDX в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMQSX и PRMDX

Дивидендная доходность BMQSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности PRMDX в 3.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMQSX
Baird Municipal Bond Fund		3.13%3.18%3.47%3.22%2.31%2.33%3.74%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRMDX
T. Rowe Price Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fund		3.65%3.43%3.00%1.93%0.61%0.69%1.14%1.33%1.16%0.89%0.74%0.67%