Сравнение BMPIX с URPIX
BMPIX (ProFunds Basic Materials UltraSector Fund) and URPIX (ProFunds UltraBear Fund) are both mutual funds - BMPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while URPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, BMPIX returned 9.45%/yr vs -28.24%/yr for URPIX. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. BMPIX charges 1.89%/yr vs 1.78%/yr for URPIX.
Доходность
Сравнение доходности BMPIX и URPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMPIX показывает доходность 15.57%, что значительно выше, чем у URPIX с доходностью -17.39%. За последние 10 лет акции BMPIX превзошли акции URPIX по среднегодовой доходности: 9.45% против -28.24% соответственно.
BMPIX
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -6.15%
- 6 месяцев
- 3.23%
- С начала года
- 15.57%
- 1 год
- 16.97%
- 3 года*
- 7.22%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- 9.45%
URPIX
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -1.16%
- 6 месяцев
- -15.14%
- С начала года
- -17.39%
- 1 год
- -29.15%
- 3 года*
- -28.00%
- 5 лет*
- -22.33%
- 10 лет*
- -28.24%
Сравнение доходности по годам BMPIX и URPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMPIX ProFunds Basic Materials UltraSector Fund | 15.57% | 9.09% | -5.35% | 15.30% | -16.22% | 38.93% | 18.27% | 25.13% | -26.81% | 34.96% |
URPIX ProFunds UltraBear Fund | -17.39% | -27.06% | -32.89% | -31.77% | 29.74% | -43.61% | -51.10% | -42.03% | 4.20% | -32.58% |
Correlation
The correlation between BMPIX and URPIX is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2001 г. | -0.77 |
Over the past year, the inverse relationship between BMPIX and URPIX has weakened: their correlation has moved from -0.77 to -0.51, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMPIX vs. URPIX — Ранг доходности на риск
BMPIX
URPIX
Сравнение BMPIX c URPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Basic Materials UltraSector Fund (BMPIX) и ProFunds UltraBear Fund (URPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMPIX | URPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.81 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | -0.96 | +1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.53 | -1.71 | +4.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMPIX и URPIX
Максимальная просадка BMPIX за все время составила -84.22%, что меньше максимальной просадки URPIX в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMPIX и URPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMPIX | URPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.22% | -99.92% | +15.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.38% | -30.79% | +12.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.54% | -69.89% | +35.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.50% | -76.97% | +38.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.41% | -96.59% | +35.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.59% | -99.92% | +90.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.04% | -79.14% | +55.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.90% | 17.28% | -10.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMPIX и URPIX
ProFunds Basic Materials UltraSector Fund (BMPIX) и ProFunds UltraBear Fund (URPIX) имеют волатильность 7.56% и 7.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMPIX | URPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 7.32% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.54% | 20.10% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.45% | 25.17% | +1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.70% | 34.05% | -4.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.04% | 35.59% | -3.55% |
Сравнение комиссий BMPIX и URPIX
BMPIX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии URPIX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMPIX и URPIX
Дивидендная доходность BMPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности URPIX в 3.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMPIX ProFunds Basic Materials UltraSector Fund | 1.57% | 1.81% | 0.94% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.16% |
URPIX ProFunds UltraBear Fund | 3.30% | 2.73% | 0.00% | 3.02% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BMPIX and URPIX have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BMPIX has higher volatility (7.56%) compared to URPIX (7.32%). In terms of maximum drawdown, BMPIX dropped -84.22% vs URPIX's -99.92%.
BMPIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BMPIX и URPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор