PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMPIX с URPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BMPIX с URPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BMPIX (ProFunds Basic Materials UltraSector Fund) and URPIX (ProFunds UltraBear Fund) are both mutual funds - BMPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while URPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, BMPIX returned 10.29%/yr vs -28.85%/yr for URPIX. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. BMPIX charges 1.89%/yr vs 1.78%/yr for URPIX.

Доходность

Сравнение доходности BMPIX и URPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Basic Materials UltraSector Fund (BMPIX) и ProFunds UltraBear Fund (URPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BMPIX показывает доходность 19.15%, что значительно выше, чем у URPIX с доходностью -18.36%. За последние 10 лет акции BMPIX превзошли акции URPIX по среднегодовой доходности: 10.29% против -28.85% соответственно.

BMPIX

1 день
1.71%
1 месяц
2.12%
С начала года
19.15%
6 месяцев
23.02%
1 год
24.17%
3 года*
11.58%
5 лет*
4.10%
10 лет*
10.29%

URPIX

1 день
-0.34%
1 месяц
-10.38%
С начала года
-18.36%
6 месяцев
-17.79%
1 год
-35.88%
3 года*
-30.46%
5 лет*
-23.61%
10 лет*
-28.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMPIX и URPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BMPIX
ProFunds Basic Materials UltraSector Fund		19.15%9.09%-5.35%15.30%-16.22%38.93%18.27%25.13%-26.81%34.96%
URPIX
ProFunds UltraBear Fund		-18.36%-27.06%-32.89%-31.77%29.74%-43.61%-51.10%-42.03%4.20%-32.58%

Correlation

The correlation between BMPIX and URPIX is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2001 г.

-0.78

Over the past year, the inverse relationship between BMPIX and URPIX has weakened: their correlation has moved from -0.78 to -0.55, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Basic Materials UltraSector Fund

ProFunds UltraBear Fund

Часто сравнивают с BMPIX:
BMPIX с DXKLXBMPIX с UBPIXBMPIX с UTPIXBMPIX с WCPIXBMPIX с BIPIXBMPIX с HCPIXBMPIX с PMPIX
Часто сравнивают с URPIX:
URPIX с RYVNXURPIX с UHPIXURPIX с RYTPXURPIX с RYURXURPIX с UWPIXURPIX с RYCLXURPIX с ENPIX

Доходность на риск

BMPIX vs. URPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMPIX
Ранг доходности на риск BMPIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMPIX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMPIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMPIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMPIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMPIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
URPIX
Ранг доходности на риск URPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMPIX c URPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Basic Materials UltraSector Fund (BMPIX) и ProFunds UltraBear Fund (URPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMPIXURPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
-1.55

+2.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
-2.43

+3.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.74

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

-1.00

+2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.04

-1.77

+5.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMPIX vs. URPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMPIX на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа URPIX равного -1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMPIX и URPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMPIXURPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

-1.55

+2.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

-0.70

+0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

-0.81

+1.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

-0.56

+0.73

Просадки

Сравнение просадок BMPIX и URPIX

Максимальная просадка BMPIX за все время составила -84.22%, что меньше максимальной просадки URPIX в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMPIX и URPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMPIXURPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.22%

-99.92%

+15.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.38%

-36.62%

+18.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.54%

-69.89%

+35.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.50%

-76.97%

+38.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.41%

-96.96%

+35.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.79%

-99.92%

+93.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.12%

-79.07%

+54.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.45%

20.71%

-14.26%

Волатильность

Сравнение волатильности BMPIX и URPIX

ProFunds Basic Materials UltraSector Fund (BMPIX) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с ProFunds UltraBear Fund (URPIX) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что BMPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMPIXURPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.89%

5.71%

+3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.25%

18.10%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.13%

23.76%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.56%

33.83%

-4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.10%

35.62%

-3.52%

Сравнение комиссий BMPIX и URPIX

BMPIX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии URPIX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMPIX и URPIX

Дивидендная доходность BMPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности URPIX в 3.34%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BMPIX
ProFunds Basic Materials UltraSector Fund		1.52%1.81%0.94%0.96%0.00%0.00%0.28%0.00%0.00%0.00%0.16%
URPIX
ProFunds UltraBear Fund		3.34%2.73%0.00%3.02%0.00%0.00%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BMPIX and URPIX have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BMPIX has higher volatility (8.89%) compared to URPIX (5.71%). In terms of maximum drawdown, BMPIX dropped -84.22% vs URPIX's -99.92%.

BMPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMPIX и URPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор