Сравнение BMPIX с RYEUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Basic Materials UltraSector Fund (BMPIX) и Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX).
BMPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 3 сент. 2001 г.. RYEUX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 7 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности BMPIX и RYEUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BMPIX и RYEUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMPIX ProFunds Basic Materials UltraSector Fund | 11.87% | 9.09% | -5.35% | 15.30% | -16.22% | 38.93% | 18.27% | 25.13% | -26.81% | 34.96% |
RYEUX Rydex Europe 1.25x Strategy Fund | -5.46% | 32.95% | -2.61% | 19.53% | -12.87% | 18.73% | 0.35% | 29.80% | -18.72% | 28.14% |
Доходность по периодам
С начала года, BMPIX показывает доходность 11.87%, что значительно выше, чем у RYEUX с доходностью -5.46%. За последние 10 лет акции BMPIX превзошли акции RYEUX по среднегодовой доходности: 10.49% против 7.62% соответственно.
BMPIX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -11.85%
- С начала года
- 11.87%
- 6 месяцев
- 13.11%
- 1 год
- 18.80%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- 10.49%
RYEUX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -14.25%
- С начала года
- -5.46%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- 7.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BMPIX и RYEUX
BMPIX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии RYEUX в 1.69%.
Доходность на риск
BMPIX vs. RYEUX — Ранг доходности на риск
BMPIX
RYEUX
Сравнение BMPIX c RYEUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Basic Materials UltraSector Fund (BMPIX) и Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMPIX | RYEUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.41 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 0.69 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.09 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 0.55 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | 1.94 | +0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMPIX | RYEUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.41 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.39 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.34 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.03 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между BMPIX и RYEUX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMPIX и RYEUX
Дивидендная доходность BMPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности RYEUX в 6.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMPIX ProFunds Basic Materials UltraSector Fund | 1.62% | 1.81% | 0.94% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 0.00% |
RYEUX Rydex Europe 1.25x Strategy Fund | 6.30% | 5.95% | 12.32% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 5.03% | 0.46% | 8.58% | 0.25% | 0.91% | 0.15% |
Просадки
Сравнение просадок BMPIX и RYEUX
Максимальная просадка BMPIX за все время составила -84.22%, что больше максимальной просадки RYEUX в -76.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMPIX и RYEUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BMPIX | RYEUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.22% | -76.19% | -8.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.39% | -15.24% | -6.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.50% | -33.39% | -5.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.41% | -42.08% | -19.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.48% | -14.57% | +2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.24% | -37.55% | +13.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.60% | 4.30% | +2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMPIX и RYEUX
ProFunds Basic Materials UltraSector Fund (BMPIX) и Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX) имеют волатильность 8.81% и 8.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BMPIX | RYEUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.81% | 8.89% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.58% | 13.65% | +4.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.56% | 21.55% | +10.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.57% | 20.69% | +8.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.06% | 22.46% | +9.60% |