PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMPIX с RMQAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMPIX с RMQAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Basic Materials UltraSector Fund (BMPIX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX).

BMPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 3 сент. 2001 г.. RMQAX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 27 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности BMPIX и RMQAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Basic Materials UltraSector Fund (BMPIX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMPIX и RMQAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BMPIX
ProFunds Basic Materials UltraSector Fund		11.87%9.09%-5.35%15.30%-16.22%38.93%18.27%25.13%-26.81%34.96%
RMQAX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund		-19.02%33.92%44.76%115.91%-59.93%56.36%101.06%80.80%-7.28%69.80%

Доходность по периодам

С начала года, BMPIX показывает доходность 11.87%, что значительно выше, чем у RMQAX с доходностью -19.02%. За последние 10 лет акции BMPIX уступали акциям RMQAX по среднегодовой доходности: 10.49% против 30.14% соответственно.

BMPIX

1 день
0.39%
1 месяц
-11.85%
С начала года
11.87%
6 месяцев
13.11%
1 год
18.80%
3 года*
7.48%
5 лет*
6.04%
10 лет*
10.49%

RMQAX

1 день
-1.68%
1 месяц
-16.37%
С начала года
-19.02%
6 месяцев
-16.53%
1 год
31.63%
3 года*
33.85%
5 лет*
15.55%
10 лет*
30.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Basic Materials UltraSector Fund

Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с BMPIX:
BMPIX с HCPIXBMPIX с UBPIXBMPIX с BIPIXBMPIX с DXKLXBMPIX с RYTNXBMPIX с UTPIXBMPIX с PHPIX
Часто сравнивают с RMQAX:
RMQAX с RYVYXRMQAX с DXQLXRMQAX с RYTNXRMQAX с QQQRMQAX с RYOCXRMQAX с 3USL.LRMQAX с TQQQ

Сравнение комиссий BMPIX и RMQAX

BMPIX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии RMQAX в 1.32%.

BMPIX
ProFunds Basic Materials UltraSector Fund
RMQAX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Доходность на риск

BMPIX vs. RMQAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMPIX
Ранг доходности на риск BMPIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMPIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMPIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMPIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMPIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMPIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
RMQAX
Ранг доходности на риск RMQAX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMQAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMQAX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMQAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMQAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMQAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMPIX c RMQAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Basic Materials UltraSector Fund (BMPIX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMPIXRMQAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.67

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.28

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.18

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

0.96

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.63

3.36

-0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMPIX vs. RMQAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMPIX на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RMQAX равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMPIX и RMQAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMPIXRMQAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.67

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.34

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.65

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.62

-0.46

Корреляция

Корреляция между BMPIX и RMQAX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMPIX и RMQAX

Дивидендная доходность BMPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности RMQAX в 44.79%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BMPIX
ProFunds Basic Materials UltraSector Fund		1.62%1.81%0.94%0.96%0.00%0.00%0.28%0.00%0.00%0.00%0.16%
RMQAX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund		44.79%36.27%26.02%3.76%0.00%2.18%5.30%0.10%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BMPIX и RMQAX

Максимальная просадка BMPIX за все время составила -84.22%, что больше максимальной просадки RMQAX в -63.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMPIX и RMQAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BMPIXRMQAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.22%

-63.18%

-21.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.39%

-25.11%

+3.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.50%

-63.18%

+24.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.41%

-63.18%

+1.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.48%

-24.96%

+12.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.24%

-13.05%

-11.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.60%

7.20%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности BMPIX и RMQAX

Текущая волатильность для ProFunds Basic Materials UltraSector Fund (BMPIX) составляет 8.81%, в то время как у Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX) волатильность равна 11.12%. Это указывает на то, что BMPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMQAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMPIXRMQAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.81%

11.12%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.58%

25.22%

-6.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.56%

47.33%

-15.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.57%

46.16%

-16.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.06%

46.29%

-14.23%