Сравнение BMNSX с DFISX
BMNSX (Baird Core Intermediate Municipal Bond Fund) and DFISX (DFA International Small Company Portfolio) are both mutual funds - BMNSX is a Municipal Bonds fund managed by Baird, while DFISX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, BMNSX returned 2.28%/yr vs 8.26%/yr for DFISX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. BMNSX charges 0.55%/yr vs 0.39%/yr for DFISX.
Доходность
Сравнение доходности BMNSX и DFISX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMNSX показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у DFISX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции BMNSX уступали акциям DFISX по среднегодовой доходности: 2.28% против 8.26% соответственно.
BMNSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 5.76%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 1.46%
- 10 лет*
- 2.28%
DFISX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 11.89%
- 1 год
- 24.90%
- 3 года*
- 18.63%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 8.26%
Сравнение доходности по годам BMNSX и DFISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMNSX Baird Core Intermediate Municipal Bond Fund | 1.35% | 4.63% | 2.26% | 5.28% | -6.40% | 1.44% | 5.02% | 6.40% | 1.05% | 5.00% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 9.02% | 36.35% | 3.76% | 14.46% | -17.13% | 10.71% | 9.27% | 24.18% | -19.42% | 24.78% |
Correlation
The correlation between BMNSX and DFISX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2015 г. | 0.02 |
Over the past year, BMNSX and DFISX have become more correlated (0.32) than their long-term average of 0.02, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMNSX vs. DFISX — Ранг доходности на риск
BMNSX
DFISX
Сравнение BMNSX c DFISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Core Intermediate Municipal Bond Fund (BMNSX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMNSX | DFISX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.96 | 1.33 | +0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 2.10 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.86 | 7.74 | +2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMNSX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.52 | 1.83 | +1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.44 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.51 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.46 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок BMNSX и DFISX
Максимальная просадка BMNSX за все время составила -10.24%, что меньше максимальной просадки DFISX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMNSX и DFISX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMNSX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.24% | -60.66% | +50.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.09% | -11.96% | +9.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.67% | -13.68% | +10.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.24% | -35.06% | +24.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.24% | -43.00% | +32.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -1.87% | +1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -11.64% | +9.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | 3.24% | -2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMNSX и DFISX
Текущая волатильность для Baird Core Intermediate Municipal Bond Fund (BMNSX) составляет 0.63%, в то время как у DFA International Small Company Portfolio (DFISX) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что BMNSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMNSX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 3.84% | -3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.34% | 11.04% | -9.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67% | 13.73% | -12.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.69% | 15.89% | -13.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.01% | 16.19% | -13.18% |
Сравнение комиссий BMNSX и DFISX
BMNSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DFISX в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMNSX и DFISX
Дивидендная доходность BMNSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности DFISX в 2.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMNSX Baird Core Intermediate Municipal Bond Fund | 3.25% | 3.22% | 3.12% | 2.74% | 1.67% | 1.34% | 1.99% | 2.15% | 2.01% | 1.71% | 1.39% | 0.59% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 2.88% | 3.19% | 3.39% | 3.01% | 3.51% | 3.06% | 1.71% | 4.54% | 7.74% | 1.27% | 4.44% | 4.47% |
Часто задаваемые вопросы
BMNSX and DFISX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFISX has higher volatility (3.84%) compared to BMNSX (0.63%). In terms of maximum drawdown, BMNSX dropped -10.24% vs DFISX's -60.66%.
BMNSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BMNSX и DFISX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор