PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMED с LCTU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BMED с LCTU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BMED (Future Health ETF) and LCTU (BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF) are both exchange-traded funds - BMED is a Health & Biotech Equities fund actively managed by BlackRock, while LCTU is a ESG fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. Over the past 5 years, BMED returned -0.08%/yr vs 12.48%/yr for LCTU. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BMED charges 0.85%/yr vs 0.15%/yr for LCTU.

Доходность

Сравнение доходности BMED и LCTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Future Health ETF (BMED) и BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BMED показывает доходность -5.19%, что значительно ниже, чем у LCTU с доходностью 9.58%.

BMED

1 день
1.98%
1 месяц
2.19%
С начала года
-5.19%
6 месяцев
-5.93%
1 год
17.59%
3 года*
5.91%
5 лет*
-0.08%
10 лет*
—

LCTU

1 день
0.50%
1 месяц
4.95%
С начала года
9.58%
6 месяцев
9.62%
1 год
26.22%
3 года*
21.43%
5 лет*
12.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMED и LCTU

2026 (YTD)20252024202320222021
BMED
Future Health ETF		-5.19%21.79%1.55%5.70%-19.69%1.05%
LCTU
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF		9.58%16.96%24.00%25.38%-20.02%17.49%

Correlation

The correlation between BMED and LCTU is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2021 г.

0.70

The correlation between BMED and LCTU shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BMED и LCTU

Секторы
BMED
LCTU

Здравоохранение

100.0%
8.8%

Потребительский защитный сектор

1.5%
4.9%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Коммуникационные услуги

-

10.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.3%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

12.1%

Промышленность

-

8.7%

Недвижимость

-

2.5%

Технологии

-

34.6%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Здравоохранение

BMED
100.0%
LCTU
8.8%

Потребительский защитный сектор

BMED
1.5%
LCTU
4.9%

Сырьевые материалы

BMED

-

LCTU
1.9%

Коммуникационные услуги

BMED

-

LCTU
10.3%

Потребительский циклический сектор

BMED

-

LCTU
10.3%

Энергетика

BMED

-

LCTU
3.5%

Финансовые услуги

BMED

-

LCTU
12.1%

Промышленность

BMED

-

LCTU
8.7%

Недвижимость

BMED

-

LCTU
2.5%

Технологии

BMED

-

LCTU
34.6%

Коммунальные услуги

BMED

-

LCTU
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Future Health ETF

BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF

Часто сравнивают с BMED:
BMED с IYHBMED с ARKGBMED с IHIBMED с VOOBMED с VHTBMED с PJPBMED с LFSC
Часто сравнивают с LCTU:
LCTU с LCTDLCTU с SPYLCTU с BSJOLCTU с QQQLCTU с IVVLCTU с VONGLCTU с SCHD

Доходность на риск

BMED vs. LCTU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMED
Ранг доходности на риск BMED: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMED: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMED: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMED: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMED: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMED: 2424
Ранг коэф-та Мартина
LCTU
Ранг доходности на риск LCTU: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCTU: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTU: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTU: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTU: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTU: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMED c LCTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Future Health ETF (BMED) и BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMEDLCTUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
2.14

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
2.94

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.38

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

2.81

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.00

12.49

-9.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMED vs. LCTU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMED на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа LCTU равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMED и LCTU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMEDLCTUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

2.14

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.73

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.76

-0.64

Просадки

Сравнение просадок BMED и LCTU

Максимальная просадка BMED за все время составила -36.44%, что больше максимальной просадки LCTU в -25.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMED и LCTU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMEDLCTUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.44%

-25.93%

-10.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.85%

-9.38%

-5.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.12%

-19.83%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.90%

-25.93%

-7.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.17%

-0.24%

-10.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.08%

-6.31%

-12.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.88%

2.11%

+3.77%

Волатильность

Сравнение волатильности BMED и LCTU

Future Health ETF (BMED) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что BMED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMEDLCTUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

3.01%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.23%

9.36%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

12.30%

+2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

17.15%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

17.01%

+0.76%

Сравнение комиссий BMED и LCTU

BMED берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии LCTU в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMED и LCTU

BMED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LCTU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.

ПозицияTTM20252024202320222021
BMED
Future Health ETF		0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%
LCTU
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF		0.92%1.02%1.27%1.46%1.63%2.20%

Часто задаваемые вопросы

BMED and LCTU have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BMED has higher volatility (4.74%) compared to LCTU (3.01%). In terms of maximum drawdown, BMED dropped -36.44% vs LCTU's -25.93%.

On 5-year performance, LCTU leads with 12.48% vs -0.08% for BMED. On fees, LCTU is cheaper at 0.15% per year. On volatility, LCTU has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LCTU has performed better with a 12.48% return vs -0.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LCTU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.85% for BMED.

LCTU has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.00% for BMED.

BMED is categorized as Health & Biotech Equities, while LCTU is ESG. Their fees differ too: 0.85% for BMED and 0.15% for LCTU.

LCTU currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMED и LCTU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор