Сравнение BMED с IBRN
BMED (Future Health ETF) and IBRN (iShares Neuroscience and Healthcare ETF) are both Health & Biotech Equities funds. BMED is actively managed, while IBRN is passively managed. Over the past 3 years, BMED returned 5.91%/yr vs 12.41%/yr for IBRN. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BMED charges 0.85%/yr vs 0.47%/yr for IBRN.
Доходность
Сравнение доходности BMED и IBRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMED показывает доходность -5.19%, что значительно ниже, чем у IBRN с доходностью 8.07%.
BMED
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- -5.19%
- 6 месяцев
- -5.93%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 5.91%
- 5 лет*
- -0.08%
- 10 лет*
- —
IBRN
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 8.07%
- 6 месяцев
- 10.34%
- 1 год
- 52.90%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BMED и IBRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BMED Future Health ETF | -5.19% | 21.79% | 1.55% | 5.70% | 3.02% |
IBRN iShares Neuroscience and Healthcare ETF | 8.07% | 28.49% | -2.78% | 0.92% | 5.85% |
Correlation
The correlation between BMED and IBRN is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2022 г. | 0.79 |
The correlation between BMED and IBRN has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов BMED и IBRN
Секторы
BMED
IBRN
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
BMED
IBRN
Потребительский защитный сектор
BMED
IBRN
-
Сырьевые материалы
BMED
-
IBRN
-
Коммуникационные услуги
BMED
-
IBRN
-
Потребительский циклический сектор
BMED
-
IBRN
-
Энергетика
BMED
-
IBRN
-
Финансовые услуги
BMED
-
IBRN
-
Промышленность
BMED
-
IBRN
-
Недвижимость
BMED
-
IBRN
-
Технологии
BMED
-
IBRN
-
Коммунальные услуги
BMED
-
IBRN
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMED vs. IBRN — Ранг доходности на риск
BMED
IBRN
Сравнение BMED c IBRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Future Health ETF (BMED) и iShares Neuroscience and Healthcare ETF (IBRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMED | IBRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.34 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 6.04 | -4.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | 14.84 | -11.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMED | IBRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 2.10 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.41 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок BMED и IBRN
Максимальная просадка BMED за все время составила -36.44%, примерно равная максимальной просадке IBRN в -35.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMED и IBRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMED | IBRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.44% | -35.38% | -1.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -8.80% | -6.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.12% | -35.38% | +15.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.17% | -3.19% | -7.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.08% | -9.82% | -9.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.88% | 3.57% | +2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMED и IBRN
Текущая волатильность для Future Health ETF (BMED) составляет 4.74%, в то время как у iShares Neuroscience and Healthcare ETF (IBRN) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что BMED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMED | IBRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 7.78% | -3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.23% | 19.07% | -7.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.23% | 25.34% | -10.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.43% | 25.32% | -7.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.77% | 25.32% | -7.55% |
Сравнение комиссий BMED и IBRN
BMED берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IBRN в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMED и IBRN
BMED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BMED Future Health ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% |
IBRN iShares Neuroscience and Healthcare ETF | 0.92% | 0.99% | 0.40% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
BMED and IBRN have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBRN has higher volatility (7.78%) compared to BMED (4.74%). In terms of maximum drawdown, BMED dropped -36.44% vs IBRN's -35.38%.
On 3-year performance, IBRN leads with 12.41% vs 5.91% for BMED. On fees, IBRN is cheaper at 0.47% per year. On volatility, BMED has been the lower-risk option at 4.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IBRN has performed better with a 12.41% return vs 5.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBRN is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.85% for BMED.
IBRN has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.00% for BMED.
They also come from different issuers: BlackRock and iShares. Their fees differ too: 0.85% for BMED and 0.47% for IBRN.
IBRN currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BMED и IBRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор