Сравнение BMBSX с MIY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund (BMBSX) и BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY).
BMBSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 мар. 2001 г.. MIY - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 30 окт. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности BMBSX и MIY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BMBSX и MIY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMBSX Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund | -0.09% | 4.32% | 1.37% | 4.01% | -5.99% | 0.01% | 4.23% | 5.66% | 0.90% | 2.97% |
MIY BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 3.67% | 11.24% | 3.48% | 6.60% | -24.10% | 10.04% | 7.27% | 19.51% | -6.71% | 8.86% |
Доходность по периодам
С начала года, BMBSX показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у MIY с доходностью 3.67%. За последние 10 лет акции BMBSX уступали акциям MIY по среднегодовой доходности: 1.50% против 3.02% соответственно.
BMBSX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 2.59%
- 5 лет*
- 0.79%
- 10 лет*
- 1.50%
MIY
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 3.67%
- 6 месяцев
- 8.86%
- 1 год
- 10.42%
- 3 года*
- 7.67%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 3.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BMBSX и MIY
BMBSX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии MIY в 2.25%.
Доходность на риск
BMBSX vs. MIY — Ранг доходности на риск
BMBSX
MIY
Сравнение BMBSX c MIY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund (BMBSX) и BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMBSX | MIY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.92 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 1.37 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.18 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.44 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 3.89 | +1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMBSX | MIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.92 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.02 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.26 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.37 | +0.76 |
Корреляция
Корреляция между BMBSX и MIY составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMBSX и MIY
Дивидендная доходность BMBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности MIY в 5.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMBSX Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund | 2.74% | 2.71% | 2.52% | 2.21% | 1.70% | 1.49% | 1.67% | 2.28% | 2.08% | 2.00% | 1.97% | 2.12% |
MIY BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 5.45% | 5.57% | 5.21% | 3.86% | 5.70% | 4.38% | 4.23% | 4.27% | 5.27% | 5.46% | 5.85% | 5.66% |
Просадки
Сравнение просадок BMBSX и MIY
Максимальная просадка BMBSX за все время составила -9.57%, что меньше максимальной просадки MIY в -42.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMBSX и MIY.
Загрузка...
Показатели просадок
| BMBSX | MIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.57% | -42.19% | +32.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -8.12% | +5.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.57% | -34.59% | +25.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.57% | -34.59% | +25.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -5.68% | +3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.40% | -8.33% | +6.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 3.01% | -2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMBSX и MIY
Текущая волатильность для Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund (BMBSX) составляет 0.79%, в то время как у BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что BMBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BMBSX | MIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | 4.80% | -4.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.06% | 8.73% | -7.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.87% | 11.37% | -8.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.48% | 11.43% | -8.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.78% | 11.83% | -9.05% |