PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMAY с ZDEK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMAY с ZDEK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK).

BMAY и ZDEK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BMAY - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. ZDEK - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BMAY и ZDEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMAY и ZDEK

2026 (YTD)20252024
BMAY
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May		0.56%11.16%-0.64%
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December		-0.30%7.78%-0.38%

Доходность по периодам

С начала года, BMAY показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у ZDEK с доходностью -0.30%.

BMAY

1 день
0.44%
1 месяц
-0.52%
С начала года
0.56%
6 месяцев
2.66%
1 год
13.28%
3 года*
14.24%
5 лет*
8.25%
10 лет*
—

ZDEK

1 день
0.14%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
1.51%
1 год
8.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December

Часто сравнивают с BMAY:
BMAY с FAPRBMAY с JEPQBMAY с ALARXBMAY с IAPRBMAY с PSMRBMAY с SFLRBMAY с UAPR
Часто сравнивают с ZDEK:
ZDEK с BALTZDEK с MAXJZDEK с DMAXZDEK с QDECZDEK с ZAPRZDEK с ZMARZDEK с ZJAN

Сравнение комиссий BMAY и ZDEK

И BMAY, и ZDEK имеют комиссию равную 0.79%.

BMAY
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December

Доходность на риск

BMAY vs. ZDEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMAY
Ранг доходности на риск BMAY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMAY: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMAY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMAY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMAY: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMAY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ZDEK
Ранг доходности на риск ZDEK: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDEK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDEK: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMAY c ZDEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMAYZDEKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

2.43

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

3.69

-2.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.50

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

5.32

-3.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.16

21.69

-13.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMAY vs. ZDEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMAY на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа ZDEK равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMAY и ZDEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMAYZDEKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

2.43

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

1.54

-0.61

Корреляция

Корреляция между BMAY и ZDEK составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMAY и ZDEK

Ни BMAY, ни ZDEK не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BMAY и ZDEK

Максимальная просадка BMAY за все время составила -17.66%, что больше максимальной просадки ZDEK в -3.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMAY и ZDEK.

Загрузка...

Показатели просадок

BMAYZDEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.66%

-3.40%

-14.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

-1.57%

-8.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-0.87%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.17%

-0.50%

-2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

0.39%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности BMAY и ZDEK

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что BMAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZDEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMAYZDEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

0.97%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.10%

2.01%

+2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.46%

3.33%

+9.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.31%

3.45%

+7.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.11%

3.45%

+7.66%