PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMAY с MMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMAY с MMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX).

BMAY и MMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BMAY - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. MMAX - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 31 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности BMAY и MMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMAY и MMAX

2026 (YTD)2025
BMAY
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May		0.56%12.64%
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF		1.18%5.88%

Доходность по периодам

С начала года, BMAY показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у MMAX с доходностью 1.18%.

BMAY

1 день
0.44%
1 месяц
-0.52%
С начала года
0.56%
6 месяцев
2.66%
1 год
13.28%
3 года*
14.24%
5 лет*
8.25%
10 лет*
—

MMAX

1 день
-0.13%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.18%
6 месяцев
2.85%
1 год
7.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May

iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF

Часто сравнивают с BMAY:
BMAY с FAPRBMAY с JEPQBMAY с ALARXBMAY с IAPRBMAY с PSMRBMAY с SFLRBMAY с UAPR
Часто сравнивают с MMAX:
MMAX с MAXJMMAX с VTIMMAX с ZAPRMMAX с ZOCTMMAX с APRZMMAX с SGOVMMAX с STIP

Сравнение комиссий BMAY и MMAX

BMAY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии MMAX в 0.50%.

BMAY
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF

Доходность на риск

BMAY vs. MMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMAY
Ранг доходности на риск BMAY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMAY: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMAY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMAY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMAY: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMAY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
MMAX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMAY c MMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMAYMMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.16

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMAY vs. MMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMAYMMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

2.75

-1.82

Корреляция

Корреляция между BMAY и MMAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMAY и MMAX

BMAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.

TTM2025
BMAY
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May		0.00%0.00%
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF		1.30%1.31%

Просадки

Сравнение просадок BMAY и MMAX

Максимальная просадка BMAY за все время составила -17.66%, что больше максимальной просадки MMAX в -1.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMAY и MMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BMAYMMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.66%

-1.93%

-15.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

-1.93%

-8.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-0.13%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.17%

-0.11%

-3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BMAY и MMAX

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMAYMMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.10%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.46%

2.61%

+9.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.31%

2.61%

+8.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.11%

2.61%

+8.50%