Сравнение BMAX с SPF1.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF (BMAX) и SPDR FTSE Global Convertible Bond EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (SPF1.DE).

BMAX и SPF1.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BMAX - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 13 мар. 2025 г.. SPF1.DE - это пассивный фонд от SPDR, который отслеживает доходность FTSE Qualified Global Convertible Index (EUR Hedged). Фонд был запущен 31 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности BMAX и SPF1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF (BMAX) и SPDR FTSE Global Convertible Bond EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (SPF1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMAX и SPF1.DE

	2026 (YTD)	2025
BMAX REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF	-0.32%	-13.05%
SPF1.DE SPDR FTSE Global Convertible Bond EUR Hedged UCITS ETF Accumulating	3.10%	27.49%

Разные валюты инструментов

BMAX торгуется в USD, в то время как SPF1.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPF1.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BMAX показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у SPF1.DE с доходностью 3.10%.

BMAX

1 день: 0.39%

1 месяц: -2.97%

С начала года: -0.32%

6 месяцев: -20.22%

1 год: -11.87%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

SPF1.DE

1 день: 3.65%

1 месяц: -3.90%

С начала года: 3.10%

6 месяцев: 6.89%

1 год: 33.34%

3 года*: 16.28%

5 лет*: 2.98%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF

Название символа

SPDR FTSE Global Convertible Bond EUR Hedged UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с BMAX:

BMAX с IBTO BMAX с PDIV.TO BMAX с MAXI BMAX с HDIF.TO BMAX с BX BMAX с ZPRC.DE BMAX с GLCB.L

Часто сравнивают с SPF1.DE:

SPF1.DE с VT SPF1.DE с XEON.DE

Сравнение комиссий BMAX и SPF1.DE

BMAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии SPF1.DE в 0.55%.

BMAX

REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF

SPF1.DE

SPDR FTSE Global Convertible Bond EUR Hedged UCITS ETF Accumulating

Доходность на риск

BMAX vs. SPF1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BMAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SPF1.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMAX c SPF1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF (BMAX) и SPDR FTSE Global Convertible Bond EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (SPF1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BMAX	SPF1.DE	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.38	2.15	-2.53
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.36	3.06	-3.42
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.96	1.41	-0.45
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.30	3.41	-3.70
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.50	14.40	-14.90
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMAX vs. SPF1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMAX на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа SPF1.DE равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMAX и SPF1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BMAX	SPF1.DE	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.38	2.15	-2.53
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.21	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.40	0.43	-0.83

Корреляция

Корреляция между BMAX и SPF1.DE составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMAX и SPF1.DE

Ни BMAX, ни SPF1.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BMAX и SPF1.DE

Максимальная просадка BMAX за все время составила -31.32%, что меньше максимальной просадки SPF1.DE в -44.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMAX и SPF1.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

	BMAX	SPF1.DE	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-31.32%	-30.44%	-0.88%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-31.32%	-7.07%	-24.25%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-26.99%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-28.90%	-3.77%	-25.13%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-15.10%	-11.55%	-3.55%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	18.53%	1.64%	+16.89%

Волатильность

Сравнение волатильности BMAX и SPF1.DE

Текущая волатильность для REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF (BMAX) составляет 5.57%, в то время как у SPDR FTSE Global Convertible Bond EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (SPF1.DE) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что BMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPF1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	BMAX	SPF1.DE	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.57%	6.61%	-1.04%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	19.08%	10.84%	+8.24%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	31.73%	15.44%	+16.29%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	32.26%	14.35%	+17.91%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	32.26%	14.84%	+17.42%

Сравнение BMAX с SPF1.DE

Доходность

Сравнение доходности BMAX и SPF1.DE

Сравнение доходности по годам BMAX и SPF1.DE

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

BMAX

SPF1.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BMAX и SPF1.DE

Доходность на риск

BMAX vs. SPF1.DE — Ранг доходности на риск

BMAX

SPF1.DE

Сравнение BMAX c SPF1.DE - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

BMAX vs. SPF1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMAX и SPF1.DE

Просадки

Сравнение просадок BMAX и SPF1.DE

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BMAX и SPF1.DE

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)