PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMAX.TO с XTR.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BMAX.TO с XTR.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BMAX.TO (Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF) and XTR.TO (iShares Diversified Monthly Income ETF) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 3 years, BMAX.TO returned 19.11%/yr vs 11.09%/yr for XTR.TO. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BMAX.TO charges 2.62%/yr vs 0.61%/yr for XTR.TO.

Доходность

Сравнение доходности BMAX.TO и XTR.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) и iShares Diversified Monthly Income ETF (XTR.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BMAX.TO показывает доходность 10.24%, что значительно выше, чем у XTR.TO с доходностью 6.76%.

BMAX.TO

1 день
0.89%
1 месяц
4.57%
С начала года
10.24%
6 месяцев
10.69%
1 год
23.36%
3 года*
19.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

XTR.TO

1 день
0.20%
1 месяц
2.20%
С начала года
6.76%
6 месяцев
6.58%
1 год
13.35%
3 года*
11.09%
5 лет*
6.04%
10 лет*
5.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMAX.TO и XTR.TO

2026 (YTD)2025202420232022
BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF		10.24%17.88%19.42%11.56%6.10%
XTR.TO
iShares Diversified Monthly Income ETF		6.76%8.54%12.80%4.95%4.59%

Correlation

The correlation between BMAX.TO and XTR.TO is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2022 г.

0.56

The correlation between BMAX.TO and XTR.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BMAX.TO и XTR.TO

Секторы
BMAX.TO
XTR.TO

Финансовые услуги

24.1%
26.2%

Технологии

18.8%
9.1%

Здравоохранение

17.0%
5.6%

Промышленность

13.0%
7.1%

Энергетика

7.0%
16.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
11.3%

Коммунальные услуги

4.4%
8.0%

Коммуникационные услуги

4.3%
3.8%

Сырьевые материалы

2.6%
5.6%

Потребительский циклический сектор

2.6%
6.4%

Недвижимость

1.3%
0.9%

Финансовые услуги

BMAX.TO
24.1%
XTR.TO
26.2%

Технологии

BMAX.TO
18.8%
XTR.TO
9.1%

Здравоохранение

BMAX.TO
17.0%
XTR.TO
5.6%

Промышленность

BMAX.TO
13.0%
XTR.TO
7.1%

Энергетика

BMAX.TO
7.0%
XTR.TO
16.1%

Потребительский защитный сектор

BMAX.TO
4.9%
XTR.TO
11.3%

Коммунальные услуги

BMAX.TO
4.4%
XTR.TO
8.0%

Коммуникационные услуги

BMAX.TO
4.3%
XTR.TO
3.8%

Сырьевые материалы

BMAX.TO
2.6%
XTR.TO
5.6%

Потребительский циклический сектор

BMAX.TO
2.6%
XTR.TO
6.4%

Недвижимость

BMAX.TO
1.3%
XTR.TO
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF

iShares Diversified Monthly Income ETF

Часто сравнивают с BMAX.TO:
BMAX.TO с HDIV.TOBMAX.TO с UTES.TOBMAX.TO с ZWQT.TOBMAX.TO с CLSA.TOBMAX.TO с BANK.TOBMAX.TO с HUTE.TOBMAX.TO с HDIF.TO
Часто сравнивают с XTR.TO:
XTR.TO с FIE.TOXTR.TO с ZMI.TOXTR.TO с XDIV.TOXTR.TO с XCNS.TOXTR.TO с XEQT.TOXTR.TO с XEI.TOXTR.TO с VRIF.TO

Доходность на риск

BMAX.TO vs. XTR.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMAX.TO
Ранг доходности на риск BMAX.TO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMAX.TO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMAX.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMAX.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMAX.TO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMAX.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
XTR.TO
Ранг доходности на риск XTR.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTR.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTR.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTR.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTR.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTR.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMAX.TO c XTR.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) и iShares Diversified Monthly Income ETF (XTR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMAX.TOXTR.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.92

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
4.32

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.59

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

4.07

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.01

17.93

-6.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMAX.TO vs. XTR.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMAX.TO на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XTR.TO равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMAX.TO и XTR.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMAX.TOXTR.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.92

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

0.40

+1.00

Просадки

Сравнение просадок BMAX.TO и XTR.TO

Максимальная просадка BMAX.TO за все время составила -15.42%, что меньше максимальной просадки XTR.TO в -51.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMAX.TO и XTR.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMAX.TOXTR.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.42%

-51.42%

+36.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.35%

-3.29%

-6.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

-6.06%

-9.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

0.00%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-4.96%

+3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

0.75%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности BMAX.TO и XTR.TO

Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) имеет более высокую волатильность в 3.25% по сравнению с iShares Diversified Monthly Income ETF (XTR.TO) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что BMAX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMAX.TOXTR.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

1.55%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

3.74%

+5.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.65%

4.59%

+6.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.13%

6.27%

+6.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.13%

8.32%

+4.81%

Сравнение комиссий BMAX.TO и XTR.TO

BMAX.TO берет комиссию в 2.62%, что несколько больше комиссии XTR.TO в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMAX.TO и XTR.TO

Дивидендная доходность BMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.51%, что больше доходности XTR.TO в 3.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF		9.51%9.70%9.64%9.55%2.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XTR.TO
iShares Diversified Monthly Income ETF		3.91%4.10%4.27%4.61%4.62%4.21%5.56%5.38%5.75%5.24%5.30%6.81%

Часто задаваемые вопросы

BMAX.TO and XTR.TO have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XTR.TO is cheaper at 0.61% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XTR.TO is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 2.62% for BMAX.TO.

They also come from different issuers: Brompton Funds and iShares. Their fees differ too: 2.62% for BMAX.TO and 0.61% for XTR.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMAX.TO и XTR.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор