Сравнение BMAX.TO с VGRO.TO
BMAX.TO (Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF) and VGRO.TO (Vanguard Growth ETF Portfolio) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 3 years, BMAX.TO returned 19.44%/yr vs 19.25%/yr for VGRO.TO. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BMAX.TO charges 2.62%/yr vs 0.20%/yr for VGRO.TO.
Доходность
Сравнение доходности BMAX.TO и VGRO.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMAX.TO показывает доходность 11.68%, что значительно выше, чем у VGRO.TO с доходностью 10.90%.
BMAX.TO
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 11.68%
- 6 месяцев
- 10.69%
- 1 год
- 23.35%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGRO.TO
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.17%
- С начала года
- 10.90%
- 6 месяцев
- 10.32%
- 1 год
- 24.70%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BMAX.TO и VGRO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BMAX.TO Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF | 11.68% | 17.88% | 19.43% | 11.56% | 5.83% |
VGRO.TO Vanguard Growth ETF Portfolio | 10.90% | 16.95% | 20.16% | 14.85% | 4.83% |
Correlation
The correlation between BMAX.TO and VGRO.TO is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2022 г. | 0.79 |
The correlation between BMAX.TO and VGRO.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMAX.TO vs. VGRO.TO — Ранг доходности на риск
BMAX.TO
VGRO.TO
Сравнение BMAX.TO c VGRO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) и Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMAX.TO | VGRO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.46 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 3.54 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.95 | 15.18 | -4.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMAX.TO и VGRO.TO
Максимальная просадка BMAX.TO за все время составила -15.42%, что меньше максимальной просадки VGRO.TO в -25.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMAX.TO и VGRO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMAX.TO | VGRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.42% | -25.36% | +9.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.35% | -7.01% | -2.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.42% | -12.49% | -2.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -1.06% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.88% | -3.38% | +1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 1.63% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMAX.TO и VGRO.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что BMAX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMAX.TO | VGRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 3.73% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.41% | 8.42% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.15% | 10.08% | +1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.17% | 10.71% | +2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.17% | 12.54% | +0.63% |
Сравнение комиссий BMAX.TO и VGRO.TO
BMAX.TO берет комиссию в 2.62%, что несколько больше комиссии VGRO.TO в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMAX.TO и VGRO.TO
Дивидендная доходность BMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.38%, что больше доходности VGRO.TO в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMAX.TO Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF | 9.38% | 9.70% | 9.65% | 9.55% | 2.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGRO.TO Vanguard Growth ETF Portfolio | 1.70% | 1.88% | 2.04% | 2.18% | 2.17% | 1.82% | 1.80% | 2.20% | 2.12% |
Часто задаваемые вопросы
BMAX.TO and VGRO.TO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGRO.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGRO.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 2.62% for BMAX.TO.
They also come from different issuers: Brompton Funds and Vanguard. Their fees differ too: 2.62% for BMAX.TO and 0.20% for VGRO.TO.
Подберите оптимальное распределение для BMAX.TO и VGRO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор