PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMAX.TO с TGRO.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMAX.TO с TGRO.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) и TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO).

BMAX.TO и TGRO.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BMAX.TO управляется Brompton Funds. TGRO.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 11 авг. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BMAX.TO и TGRO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) и TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMAX.TO и TGRO.TO

2026 (YTD)2025202420232022
BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF		-0.42%17.88%19.42%11.56%6.10%
TGRO.TO
TD Growth ETF Portfolio		0.84%18.03%22.28%18.36%5.06%

Доходность по периодам

С начала года, BMAX.TO показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у TGRO.TO с доходностью 0.84%.

BMAX.TO

1 день
1.22%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
2.34%
1 год
15.78%
3 года*
15.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

TGRO.TO

1 день
0.64%
1 месяц
-3.22%
С начала года
0.84%
6 месяцев
3.05%
1 год
18.65%
3 года*
17.14%
5 лет*
11.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF

TD Growth ETF Portfolio

Часто сравнивают с BMAX.TO:
BMAX.TO с HDIV.TOBMAX.TO с UTES.TOBMAX.TO с CLSA.TOBMAX.TO с XAW.TOBMAX.TO с HUTE.TOBMAX.TO с BANK.TOBMAX.TO с DFN.TO
Часто сравнивают с TGRO.TO:
TGRO.TO с VGRO.TOTGRO.TO с XEQT.TOTGRO.TO с XGRO.TOTGRO.TO с ZGRO.TOTGRO.TO с TBAL.TOTGRO.TO с TEQT.TOTGRO.TO с TPU.TO

Сравнение комиссий BMAX.TO и TGRO.TO

BMAX.TO берет комиссию в 2.62%, что несколько больше комиссии TGRO.TO в 0.15%.

BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF
TGRO.TO
TD Growth ETF Portfolio

Доходность на риск

BMAX.TO vs. TGRO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMAX.TO
Ранг доходности на риск BMAX.TO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMAX.TO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMAX.TO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMAX.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMAX.TO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMAX.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
TGRO.TO
Ранг доходности на риск TGRO.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRO.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRO.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRO.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRO.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRO.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMAX.TO c TGRO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) и TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMAX.TOTGRO.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.37

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.89

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.80

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.23

8.08

-1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMAX.TO vs. TGRO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMAX.TO на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGRO.TO равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMAX.TO и TGRO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMAX.TOTGRO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.37

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.12

+1.09

Корреляция

Корреляция между BMAX.TO и TGRO.TO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMAX.TO и TGRO.TO

Дивидендная доходность BMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.21%, что больше доходности TGRO.TO в 1.97%

TTM202520242023202220212020
BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF		10.21%9.70%9.64%9.55%2.41%0.00%0.00%
TGRO.TO
TD Growth ETF Portfolio		1.97%2.03%2.04%2.17%2.46%1.58%0.83%

Просадки

Сравнение просадок BMAX.TO и TGRO.TO

Максимальная просадка BMAX.TO за все время составила -15.42%, что меньше максимальной просадки TGRO.TO в -18.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMAX.TO и TGRO.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BMAX.TOTGRO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.42%

-18.37%

+2.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-10.35%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.91%

-3.78%

-2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-3.54%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.30%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности BMAX.TO и TGRO.TO

Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что BMAX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMAX.TOTGRO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

5.01%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

8.13%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

13.72%

+1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.19%

11.64%

+1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.19%

768.01%

-754.82%