Сравнение BMAX.TO с MDAA
BMAX.TO (Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF) and MDAA (Myriad Dynamic Asset Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BMAX.TO charges 2.62%/yr vs 0.97%/yr for MDAA.
Доходность
Сравнение доходности BMAX.TO и MDAA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BMAX.TO торгуется в CAD, в то время как MDAA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MDAA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BMAX.TO показывает доходность 10.24%, что значительно ниже, чем у MDAA с доходностью 23.24%.
BMAX.TO
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- 10.24%
- 6 месяцев
- 10.69%
- 1 год
- 23.36%
- 3 года*
- 19.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MDAA
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 7.82%
- С начала года
- 23.24%
- 6 месяцев
- 21.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BMAX.TO и MDAA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BMAX.TO Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF | 10.24% | 2.70% |
MDAA Myriad Dynamic Asset Allocation ETF | 23.24% | -1.86% |
Correlation
The correlation between BMAX.TO and MDAA is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMAX.TO vs. MDAA — Ранг доходности на риск
BMAX.TO
MDAA
Сравнение BMAX.TO c MDAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) и Myriad Dynamic Asset Allocation ETF (MDAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMAX.TO | MDAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.01 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMAX.TO | MDAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 1.47 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок BMAX.TO и MDAA
Максимальная просадка BMAX.TO за все время составила -15.42%, что больше максимальной просадки MDAA в -13.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMAX.TO и MDAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMAX.TO | MDAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.42% | -13.18% | -2.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.35% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -1.05% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.90% | -2.76% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BMAX.TO и MDAA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMAX.TO | MDAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.84% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.65% | 22.63% | -11.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.13% | 22.63% | -9.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.13% | 22.63% | -9.50% |
Сравнение комиссий BMAX.TO и MDAA
BMAX.TO берет комиссию в 2.62%, что несколько больше комиссии MDAA в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMAX.TO и MDAA
Дивидендная доходность BMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.51%, что больше доходности MDAA в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BMAX.TO Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF | 9.51% | 9.70% | 9.64% | 9.55% | 2.41% |
MDAA Myriad Dynamic Asset Allocation ETF | 0.38% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BMAX.TO and MDAA have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MDAA is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MDAA is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 2.62% for BMAX.TO.
They also come from different issuers: Brompton Funds and Myriad. Their fees differ too: 2.62% for BMAX.TO and 0.97% for MDAA.
Подберите оптимальное распределение для BMAX.TO и MDAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор