PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMAX.TO с HMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMAX.TO с HMAX.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) и Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO).

BMAX.TO и HMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BMAX.TO управляется Brompton Funds. HMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 20 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BMAX.TO и HMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) и Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMAX.TO и HMAX.TO

2026 (YTD)202520242023
BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF		-0.42%17.88%19.42%7.00%
HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF		-0.48%27.20%20.65%0.77%

Доходность по периодам

С начала года, BMAX.TO показывает доходность -0.42%, что значительно выше, чем у HMAX.TO с доходностью -0.48%.

BMAX.TO

1 день
1.22%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
2.34%
1 год
15.78%
3 года*
15.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

HMAX.TO

1 день
0.74%
1 месяц
-2.48%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
8.14%
1 год
29.02%
3 года*
17.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF

Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с BMAX.TO:
BMAX.TO с HDIV.TOBMAX.TO с UTES.TOBMAX.TO с CLSA.TOBMAX.TO с XAW.TOBMAX.TO с HUTE.TOBMAX.TO с BANK.TOBMAX.TO с DFN.TO
Часто сравнивают с HMAX.TO:
HMAX.TO с HDIV.TOHMAX.TO с BANK.TOHMAX.TO с HHIS.TOHMAX.TO с HYLDHMAX.TO с ZEB.TOHMAX.TO с HYLD.TOHMAX.TO с VDY.TO

Сравнение комиссий BMAX.TO и HMAX.TO

BMAX.TO берет комиссию в 2.62%, что несколько больше комиссии HMAX.TO в 0.65%.

BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF
HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF

Доходность на риск

BMAX.TO vs. HMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMAX.TO
Ранг доходности на риск BMAX.TO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMAX.TO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMAX.TO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMAX.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMAX.TO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMAX.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
HMAX.TO
Ранг доходности на риск HMAX.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMAX.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMAX.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMAX.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMAX.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMAX.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMAX.TO c HMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) и Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMAX.TOHMAX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

2.33

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

3.07

-1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.48

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

3.28

-1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.23

13.96

-7.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMAX.TO vs. HMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMAX.TO на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа HMAX.TO равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMAX.TO и HMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMAX.TOHMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

2.33

-1.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

1.27

-0.07

Корреляция

Корреляция между BMAX.TO и HMAX.TO составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMAX.TO и HMAX.TO

Дивидендная доходность BMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.21%, что меньше доходности HMAX.TO в 12.67%

TTM2025202420232022
BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF		10.21%9.70%9.64%9.55%2.41%
HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF		12.67%12.29%14.08%15.47%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BMAX.TO и HMAX.TO

Максимальная просадка BMAX.TO за все время составила -15.42%, примерно равная максимальной просадке HMAX.TO в -15.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMAX.TO и HMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BMAX.TOHMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.42%

-15.34%

-0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-9.02%

-2.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.91%

-3.70%

-2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-3.07%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.12%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности BMAX.TO и HMAX.TO

Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) и Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO) имеют волатильность 5.27% и 5.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMAX.TOHMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

5.26%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

8.09%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

12.51%

+3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.19%

11.43%

+1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.19%

11.43%

+1.76%