Сравнение BMAX.TO с GRO.TO
BMAX.TO (Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF) and GRO.TO (Franklin Growth ETF Portfolio) are both Diversified Portfolio funds. Over the past year, BMAX.TO returned 23.36% vs 24.84% for GRO.TO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. BMAX.TO charges 2.62%/yr vs 0.21%/yr for GRO.TO.
Доходность
Сравнение доходности BMAX.TO и GRO.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BMAX.TO показывает доходность 10.24%, а GRO.TO немного ниже – 9.91%.
BMAX.TO
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- 10.24%
- 6 месяцев
- 10.69%
- 1 год
- 23.36%
- 3 года*
- 19.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRO.TO
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 5.59%
- С начала года
- 9.91%
- 6 месяцев
- 12.55%
- 1 год
- 24.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BMAX.TO и GRO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BMAX.TO Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF | 10.24% | 17.88% | 6.90% |
GRO.TO Franklin Growth ETF Portfolio | 9.91% | 11.09% | 15.17% |
Correlation
The correlation between BMAX.TO and GRO.TO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMAX.TO vs. GRO.TO — Ранг доходности на риск
BMAX.TO
GRO.TO
Сравнение BMAX.TO c GRO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) и Franklin Growth ETF Portfolio (GRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMAX.TO | GRO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 3.66 | -2.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 4.30 | -1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.01 | 20.48 | -9.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMAX.TO | GRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 3.14 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 1.58 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок BMAX.TO и GRO.TO
Максимальная просадка BMAX.TO за все время составила -15.42%, что больше максимальной просадки GRO.TO в -12.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMAX.TO и GRO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMAX.TO | GRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.42% | -12.96% | -2.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.35% | -5.81% | -3.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | 0.00% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.90% | -1.25% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 1.22% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMAX.TO и GRO.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) и Franklin Growth ETF Portfolio (GRO.TO) имеют волатильность 3.25% и 3.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMAX.TO | GRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.25% | 3.42% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.84% | 6.68% | +2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.65% | 7.94% | +2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.13% | 11.89% | +1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.13% | 11.89% | +1.24% |
Сравнение комиссий BMAX.TO и GRO.TO
BMAX.TO берет комиссию в 2.62%, что несколько больше комиссии GRO.TO в 0.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMAX.TO и GRO.TO
Дивидендная доходность BMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.51%, что больше доходности GRO.TO в 2.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BMAX.TO Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF | 9.51% | 9.70% | 9.64% | 9.55% | 2.41% |
GRO.TO Franklin Growth ETF Portfolio | 2.11% | 2.04% | 1.50% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BMAX.TO and GRO.TO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GRO.TO is cheaper at 0.21% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GRO.TO is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 2.62% for BMAX.TO.
They also come from different issuers: Brompton Funds and Franklin Templeton. Their fees differ too: 2.62% for BMAX.TO and 0.21% for GRO.TO.
Подберите оптимальное распределение для BMAX.TO и GRO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор