Сравнение AFOS с ACEP
AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) and ACEP (ARS Core Equity Portfolio ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from ARS Investment Partners. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.45% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AFOS и ACEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFOS показывает доходность 27.19%, что значительно выше, чем у ACEP с доходностью 20.32%.
AFOS
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- -4.38%
- 6 месяцев
- 18.66%
- С начала года
- 27.19%
- 1 год
- 67.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACEP
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -3.21%
- 6 месяцев
- 12.92%
- С начала года
- 20.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AFOS и ACEP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 27.19% | 10.41% |
ACEP ARS Core Equity Portfolio ETF | 20.32% | 8.00% |
Correlation
The correlation between AFOS and ACEP is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFOS vs. ACEP — Ранг доходности на риск
AFOS
ACEP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AFOS c ACEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS) и ARS Core Equity Portfolio ETF (ACEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFOS | ACEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.92 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFOS и ACEP
Максимальная просадка AFOS за все время составила -11.52%, что больше максимальной просадки ACEP в -7.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFOS и ACEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFOS | ACEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.52% | -7.06% | -4.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.02% | -3.91% | -3.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.58% | -1.66% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AFOS и ACEP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFOS | ACEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.52% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.26% | 17.26% | +5.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.80% | 17.26% | +4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.80% | 17.26% | +4.54% |
Сравнение комиссий AFOS и ACEP
И AFOS, и ACEP имеют комиссию равную 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFOS и ACEP
Дивидендная доходность AFOS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что больше доходности ACEP в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ACEP ARS Core Equity Portfolio ETF | 0.11% | 0.14% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.23% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
AFOS and ACEP have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.45% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AFOS and ACEP have the same expense ratio: 0.45% per year.
AFOS has the higher dividend yield at 0.23%, compared with 0.11% for ACEP.
Подберите оптимальное распределение для AFOS и ACEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор