Сравнение BLUI с XAGG
BLUI (Bluemonte Diversified Income ETF) and XAGG (Eaton Vance Income Opportunities ETF) are both Multisector Bonds funds. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLUI charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for XAGG.
Доходность
Сравнение доходности BLUI и XAGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLUI показывает доходность 3.62%, что значительно выше, чем у XAGG с доходностью 2.10%.
BLUI
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 3.62%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XAGG
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLUI и XAGG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLUI Bluemonte Diversified Income ETF | 3.62% | 0.63% |
XAGG Eaton Vance Income Opportunities ETF | 2.10% | 1.75% |
Correlation
The correlation between BLUI and XAGG is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLUI vs. XAGG — Ранг доходности на риск
BLUI
XAGG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BLUI c XAGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Diversified Income ETF (BLUI) и Eaton Vance Income Opportunities ETF (XAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLUI | XAGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.85 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLUI и XAGG
Максимальная просадка BLUI за все время составила -2.43%, что меньше максимальной просадки XAGG в -2.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLUI и XAGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLUI | XAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.43% | -2.88% | +0.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -0.51% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.36% | -0.56% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BLUI и XAGG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLUI | XAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.90% | 3.50% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.90% | 3.50% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.90% | 3.50% | +0.40% |
Сравнение комиссий BLUI и XAGG
BLUI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XAGG в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLUI и XAGG
Дивидендная доходность BLUI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности XAGG в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLUI Bluemonte Diversified Income ETF | 4.70% | 2.91% |
XAGG Eaton Vance Income Opportunities ETF | 3.86% | 1.02% |
Часто задаваемые вопросы
BLUI and XAGG have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XAGG is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XAGG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for BLUI.
BLUI has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 3.86% for XAGG.
They also come from different issuers: Bluemonte and Eaton Vance. Their fees differ too: 0.75% for BLUI and 0.50% for XAGG.
Подберите оптимальное распределение для BLUI и XAGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор