PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLTE с ^NDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BLTE с ^NDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Belite Bio Inc ADR (BLTE) и NASDAQ 100 Index (^NDX).

Доходность

Сравнение доходности BLTE и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Belite Bio Inc ADR (BLTE) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BLTE и ^NDX

2026 (YTD)2025202420232022
BLTE
Belite Bio Inc ADR		4.56%153.50%37.92%51.77%184.66%
^NDX
NASDAQ 100 Index		-4.87%20.17%24.88%53.81%-14.90%

Доходность по периодам

С начала года, BLTE показывает доходность 4.56%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью -4.87%.

BLTE

1 день
4.90%
1 месяц
-5.82%
С начала года
4.56%
6 месяцев
127.55%
1 год
157.31%
3 года*
77.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

^NDX

1 день
1.18%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-3.15%
1 год
23.58%
3 года*
22.14%
5 лет*
12.50%
10 лет*
18.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Belite Bio Inc ADR

NASDAQ 100 Index

Часто сравнивают с ^NDX:
^NDX с BRK-B^NDX с SPY^NDX с ARKK^NDX с ^IXIC^NDX с TSLA^NDX с VOO^NDX с ^SOX

Доходность на риск

BLTE vs. ^NDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLTE
Ранг доходности на риск BLTE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLTE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLTE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLTE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLTE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLTE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг доходности на риск ^NDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLTE c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Belite Bio Inc ADR (BLTE) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLTE^NDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.96

1.04

+1.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.41

1.62

+1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.23

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.06

1.93

+5.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.28

7.05

+12.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLTE vs. ^NDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLTE на текущий момент составляет 2.96, что выше коэффициента Шарпа ^NDX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLTE и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLTE^NDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96

1.04

+1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

0.55

+0.86

Корреляция

Корреляция между BLTE и ^NDX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок BLTE и ^NDX

Максимальная просадка BLTE за все время составила -74.59%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLTE и ^NDX.

Загрузка...

Показатели просадок

BLTE^NDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.59%

-82.90%

+8.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.61%

-12.72%

-8.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.11%

-8.04%

-4.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.77%

-24.72%

+4.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.91%

3.49%

+4.42%

Волатильность

Сравнение волатильности BLTE и ^NDX

Belite Bio Inc ADR (BLTE) имеет более высокую волатильность в 14.38% по сравнению с NASDAQ 100 Index (^NDX) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что BLTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BLTE^NDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.38%

6.65%

+7.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.30%

12.93%

+27.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.50%

22.77%

+30.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.05%

22.61%

+50.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.05%

22.48%

+50.57%