Сравнение BLTD с FIYY
BLTD (Bluemonte Long Term Bond ETF) and FIYY (GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF) are both exchange-traded funds - BLTD is a Long-Term Bond fund managed by Bluemonte, while FIYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLTD charges 0.23%/yr vs 1.07%/yr for FIYY.
Доходность
Сравнение доходности BLTD и FIYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BLTD
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.58%
- 6 месяцев
- -1.49%
- С начала года
- -0.61%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIYY
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLTD и FIYY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF | -0.01% |
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | -1.79% |
Correlation
The correlation between BLTD and FIYY is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLTD vs. FIYY — Ранг доходности на риск
BLTD
FIYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BLTD c FIYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Long Term Bond ETF (BLTD) и GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF (FIYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLTD | FIYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.11 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLTD и FIYY
Максимальная просадка BLTD за все время составила -4.80%, что больше максимальной просадки FIYY в -2.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLTD и FIYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLTD | FIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.80% | -2.51% | -2.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.33% | -1.91% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -1.50% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BLTD и FIYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLTD | FIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.19% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.77% | 4.95% | +1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.82% | 4.95% | +1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.82% | 4.95% | +1.87% |
Сравнение комиссий BLTD и FIYY
BLTD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии FIYY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLTD и FIYY
Дивидендная доходность BLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности FIYY в 1.13%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF | 4.36% | 2.48% |
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | 1.13% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BLTD and FIYY have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BLTD is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BLTD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 1.07% for FIYY.
BLTD has the higher dividend yield at 4.36%, compared with 1.13% for FIYY.
BLTD is categorized as Long-Term Bond, while FIYY is Derivative Income. They also come from different issuers: Bluemonte and GraniteShares. Their fees differ too: 0.23% for BLTD and 1.07% for FIYY.
Подберите оптимальное распределение для BLTD и FIYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор