Сравнение BLSIX с LCSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Advantage Emerging Markets Fund (BLSIX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX).
BLSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 5 окт. 2011 г.. LCSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 9 янв. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности BLSIX и LCSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BLSIX и LCSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLSIX BlackRock Advantage Emerging Markets Fund | 0.89% | 29.75% | 6.46% | 9.36% | -21.53% | -4.24% | 16.59% | 17.38% | -17.61% |
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund | 9.17% | 51.52% | -13.60% | 16.26% | -27.25% | 4.73% | 35.72% | 6.81% | 1.42% |
Доходность по периодам
С начала года, BLSIX показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у LCSMX с доходностью 9.17%.
BLSIX
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -12.27%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 5.66%
- 1 год
- 27.21%
- 3 года*
- 12.93%
- 5 лет*
- 1.90%
- 10 лет*
- 4.34%
LCSMX
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -14.64%
- С начала года
- 9.17%
- 6 месяцев
- 25.14%
- 1 год
- 60.99%
- 3 года*
- 16.35%
- 5 лет*
- 4.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BLSIX и LCSMX
BLSIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии LCSMX в 0.00%.
Доходность на риск
BLSIX vs. LCSMX — Ранг доходности на риск
BLSIX
LCSMX
Сравнение BLSIX c LCSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage Emerging Markets Fund (BLSIX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLSIX | LCSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 2.76 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 3.31 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.51 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 3.68 | -1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.40 | 15.56 | -8.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLSIX | LCSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 2.76 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.26 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.41 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между BLSIX и LCSMX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLSIX и LCSMX
Дивидендная доходность BLSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности LCSMX в 0.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLSIX BlackRock Advantage Emerging Markets Fund | 4.50% | 4.54% | 2.38% | 1.99% | 3.89% | 1.39% | 1.54% | 2.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.16% |
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund | 0.91% | 1.00% | 1.29% | 1.22% | 1.11% | 3.03% | 0.48% | 0.88% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BLSIX и LCSMX
Максимальная просадка BLSIX за все время составила -41.34%, примерно равная максимальной просадке LCSMX в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLSIX и LCSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BLSIX | LCSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.34% | -39.72% | -1.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.31% | -15.39% | +2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.28% | -39.72% | +0.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.31% | -15.39% | +2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.20% | -13.97% | +1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 3.64% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLSIX и LCSMX
Текущая волатильность для BlackRock Advantage Emerging Markets Fund (BLSIX) составляет 8.56%, в то время как у Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) волатильность равна 11.71%. Это указывает на то, что BLSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BLSIX | LCSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.56% | 11.71% | -3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.40% | 17.87% | -4.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.96% | 21.99% | -4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 17.88% | -1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.26% | 19.34% | -2.08% |