Сравнение BLPIX с SOPIX
BLPIX (ProFunds Bull Investor Fund) and SOPIX (ProFunds Short NASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - BLPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while SOPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, BLPIX returned 12.93%/yr vs -20.78%/yr for SOPIX. At a correlation of -0.89, they often move in opposite directions. BLPIX charges 1.50%/yr vs 1.78%/yr for SOPIX.
Доходность
Сравнение доходности BLPIX и SOPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLPIX показывает доходность 7.21%, что значительно выше, чем у SOPIX с доходностью -13.24%. За последние 10 лет акции BLPIX превзошли акции SOPIX по среднегодовой доходности: 12.93% против -20.78% соответственно.
BLPIX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- 7.21%
- 6 месяцев
- 5.86%
- 1 год
- 20.09%
- 3 года*
- 17.58%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- 12.93%
SOPIX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 2.35%
- С начала года
- -13.24%
- 6 месяцев
- -11.78%
- 1 год
- -21.95%
- 3 года*
- -20.32%
- 5 лет*
- -15.26%
- 10 лет*
- -20.78%
Сравнение доходности по годам BLPIX и SOPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLPIX ProFunds Bull Investor Fund | 7.21% | 15.01% | 20.24% | 24.13% | -19.81% | 23.73% | 16.04% | 28.97% | -6.09% | 19.51% |
SOPIX ProFunds Short NASDAQ-100 Fund | -13.24% | -15.80% | -23.82% | -31.85% | 34.73% | -25.69% | -42.92% | -28.29% | -3.07% | -25.24% |
Correlation
The correlation between BLPIX and SOPIX is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2003 г. | -0.89 |
The correlation between BLPIX and SOPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLPIX vs. SOPIX — Ранг доходности на риск
BLPIX
SOPIX
Сравнение BLPIX c SOPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX) и ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLPIX | SOPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.80 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | -0.88 | +3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.65 | -1.87 | +11.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLPIX и SOPIX
Максимальная просадка BLPIX за все время составила -57.98%, что меньше максимальной просадки SOPIX в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLPIX и SOPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLPIX | SOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.98% | -99.07% | +41.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | -24.87% | +15.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.98% | -54.87% | +35.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.11% | -65.00% | +38.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.93% | -90.67% | +56.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.32% | -99.03% | +95.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.84% | -76.18% | +62.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 12.00% | -9.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLPIX и SOPIX
Текущая волатильность для ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX) составляет 4.86%, в то время как у ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) волатильность равна 8.97%. Это указывает на то, что BLPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLPIX | SOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 8.97% | -4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.90% | 14.45% | -4.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.54% | 17.95% | -5.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.04% | 23.66% | -6.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.75% | 22.60% | -4.85% |
Сравнение комиссий BLPIX и SOPIX
BLPIX берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии SOPIX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLPIX и SOPIX
Дивидендная доходность BLPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности SOPIX в 2.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLPIX ProFunds Bull Investor Fund | 1.47% | 1.58% | 0.00% | 0.03% | 0.98% | 6.68% | 5.79% | 1.64% | 0.62% |
SOPIX ProFunds Short NASDAQ-100 Fund | 2.47% | 2.14% | 0.00% | 6.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.29% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BLPIX and SOPIX have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOPIX has higher volatility (8.97%) compared to BLPIX (4.86%). In terms of maximum drawdown, BLPIX dropped -57.98% vs SOPIX's -99.07%.
BLPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLPIX и SOPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор