PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLPIX с SOPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLPIX с SOPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BLPIX (ProFunds Bull Investor Fund) and SOPIX (ProFunds Short NASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - BLPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while SOPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, BLPIX returned 12.89%/yr vs -20.72%/yr for SOPIX. At a correlation of -0.89, they often move in opposite directions. BLPIX charges 1.50%/yr vs 1.78%/yr for SOPIX.

Доходность

Сравнение доходности BLPIX и SOPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX) и ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLPIX показывает доходность 10.07%, что значительно выше, чем у SOPIX с доходностью -16.73%. За последние 10 лет акции BLPIX превзошли акции SOPIX по среднегодовой доходности: 12.89% против -20.72% соответственно.

BLPIX

1 день
-0.74%
1 месяц
4.04%
С начала года
10.07%
6 месяцев
9.85%
1 год
25.76%
3 года*
19.22%
5 лет*
10.76%
10 лет*
12.89%

SOPIX

1 день
0.28%
1 месяц
-8.20%
С начала года
-16.73%
6 месяцев
-15.37%
1 год
-26.64%
3 года*
-21.85%
5 лет*
-16.67%
10 лет*
-20.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLPIX и SOPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BLPIX
ProFunds Bull Investor Fund		10.07%15.01%20.24%24.13%-19.81%23.73%16.04%28.97%-6.09%19.51%
SOPIX
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund		-16.73%-15.80%-23.82%-31.85%34.73%-25.69%-42.92%-28.29%-3.07%-25.24%

Correlation

The correlation between BLPIX and SOPIX is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2003 г.

-0.89

The correlation between BLPIX and SOPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Bull Investor Fund

ProFunds Short NASDAQ-100 Fund

Часто сравнивают с BLPIX:
BLPIX с FNWFXBLPIX с FSELXBLPIX с VOOBLPIX с SPYBLPIX с UTPIXBLPIX с UGPIXBLPIX с PHPIX
Часто сравнивают с SOPIX:
SOPIX с RYAIXSOPIX с FXAIXSOPIX с VOOSOPIX с SPYSOPIX с PSTIXSOPIX с DRCVXSOPIX с BRPIX

Доходность на риск

BLPIX vs. SOPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLPIX
Ранг доходности на риск BLPIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLPIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLPIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLPIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLPIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLPIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SOPIX
Ранг доходности на риск SOPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLPIX c SOPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX) и ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLPIXSOPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
-1.68

+3.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
-2.51

+5.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

0.74

+0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

-0.98

+3.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.92

-2.11

+15.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLPIX vs. SOPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLPIX на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа SOPIX равного -1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLPIX и SOPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLPIXSOPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

-1.68

+3.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

-0.72

+1.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

-0.92

+1.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

-0.81

+1.17

Просадки

Сравнение просадок BLPIX и SOPIX

Максимальная просадка BLPIX за все время составила -57.98%, что меньше максимальной просадки SOPIX в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLPIX и SOPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLPIXSOPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.98%

-99.07%

+41.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-27.45%

+18.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.98%

-54.87%

+35.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.11%

-65.00%

+38.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.93%

-90.86%

+56.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-99.07%

+98.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.87%

-76.14%

+62.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

12.74%

-10.74%

Волатильность

Сравнение волатильности BLPIX и SOPIX

Текущая волатильность для ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX) составляет 2.93%, в то время как у ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что BLPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLPIXSOPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

4.53%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

12.16%

-3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

16.01%

-4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

23.38%

-6.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.74%

22.49%

-4.75%

Сравнение комиссий BLPIX и SOPIX

BLPIX берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии SOPIX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLPIX и SOPIX

Дивидендная доходность BLPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности SOPIX в 2.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BLPIX
ProFunds Bull Investor Fund		1.43%1.58%0.00%0.03%0.98%6.68%5.79%1.64%0.62%
SOPIX
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund		2.57%2.14%0.00%6.71%0.00%0.00%0.00%0.29%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BLPIX and SOPIX have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOPIX has higher volatility (4.53%) compared to BLPIX (2.93%). In terms of maximum drawdown, BLPIX dropped -57.98% vs SOPIX's -99.07%.

BLPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLPIX и SOPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор