PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLPIX с DXNLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLPIX с DXNLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BLPIX (ProFunds Bull Investor Fund) and DXNLX (Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund) are both Leveraged Equities funds. Over the past 5 years, BLPIX returned 10.76%/yr vs 18.84%/yr for DXNLX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BLPIX charges 1.50%/yr vs 1.19%/yr for DXNLX.

Доходность

Сравнение доходности BLPIX и DXNLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLPIX показывает доходность 10.07%, что значительно ниже, чем у DXNLX с доходностью 25.01%.

BLPIX

1 день
-0.74%
1 месяц
4.04%
С начала года
10.07%
6 месяцев
9.85%
1 год
25.76%
3 года*
19.22%
5 лет*
10.76%
10 лет*
12.89%

DXNLX

1 день
-0.37%
1 месяц
11.20%
С начала года
25.01%
6 месяцев
22.75%
1 год
48.59%
3 года*
32.36%
5 лет*
18.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLPIX и DXNLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BLPIX
ProFunds Bull Investor Fund		10.07%15.01%20.24%24.13%-19.81%23.73%16.04%28.97%-6.09%18.55%
DXNLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund		25.01%22.13%28.56%66.63%-40.88%32.49%58.90%46.34%-3.37%37.37%

Correlation

The correlation between BLPIX and DXNLX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.90

The correlation between BLPIX and DXNLX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Bull Investor Fund

Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund

Часто сравнивают с BLPIX:
BLPIX с FNWFXBLPIX с FSELXBLPIX с VOOBLPIX с SPYBLPIX с UTPIXBLPIX с UDPIXBLPIX с UGPIX
Часто сравнивают с DXNLX:
DXNLX с DXQLXDXNLX с QQQDXNLX с TQQQDXNLX с QLDDXNLX с FXAIXDXNLX с FSPTXDXNLX с SPY

Доходность на риск

BLPIX vs. DXNLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLPIX
Ранг доходности на риск BLPIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLPIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLPIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLPIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLPIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLPIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
DXNLX
Ранг доходности на риск DXNLX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXNLX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXNLX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXNLX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXNLX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXNLX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLPIX c DXNLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLPIXDXNLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.46

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
3.15

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.41

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

3.10

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.92

11.43

+1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLPIX vs. DXNLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLPIX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXNLX равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLPIX и DXNLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLPIXDXNLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.46

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.67

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.85

-0.50

Просадки

Сравнение просадок BLPIX и DXNLX

Максимальная просадка BLPIX за все время составила -57.98%, что больше максимальной просадки DXNLX в -43.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLPIX и DXNLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLPIXDXNLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.98%

-43.77%

-14.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-15.91%

+6.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.98%

-28.35%

+9.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.11%

-43.77%

+17.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-0.37%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.87%

-8.70%

-5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

4.31%

-2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности BLPIX и DXNLX

Текущая волатильность для ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX) составляет 2.93%, в то время как у Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что BLPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXNLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLPIXDXNLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

5.56%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

15.17%

-6.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

20.04%

-8.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

28.24%

-11.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.74%

28.84%

-11.10%

Сравнение комиссий BLPIX и DXNLX

BLPIX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии DXNLX в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLPIX и DXNLX

Дивидендная доходность BLPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности DXNLX в 0.80%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BLPIX
ProFunds Bull Investor Fund		1.43%1.58%0.00%0.03%0.98%6.68%5.79%1.64%0.62%0.00%
DXNLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund		0.80%2.31%0.17%0.00%0.00%7.43%12.20%0.00%8.79%7.52%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, BLPIX and DXNLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DXNLX has higher volatility (5.56%) compared to BLPIX (2.93%). In terms of maximum drawdown, BLPIX dropped -57.98% vs DXNLX's -43.77%.

DXNLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLPIX и DXNLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор