Сравнение BLPIX с DXNLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX).
BLPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 30 нояб. 1997 г.. DXNLX управляется Direxion. Фонд был запущен 31 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности BLPIX и DXNLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BLPIX и DXNLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLPIX ProFunds Bull Investor Fund | -4.77% | 15.01% | 20.24% | 24.13% | -19.81% | 23.73% | 16.04% | 28.97% | -6.09% | 18.55% |
DXNLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund | -8.07% | 22.13% | 28.56% | 66.63% | -40.88% | 32.49% | 58.90% | 46.34% | -3.37% | 37.37% |
Доходность по периодам
С начала года, BLPIX показывает доходность -4.77%, что значительно выше, чем у DXNLX с доходностью -8.07%.
BLPIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- -4.77%
- 6 месяцев
- -3.01%
- 1 год
- 14.54%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 11.41%
DXNLX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- -8.07%
- 6 месяцев
- -6.58%
- 1 год
- 24.75%
- 3 года*
- 24.29%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BLPIX и DXNLX
BLPIX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии DXNLX в 1.19%.
Доходность на риск
BLPIX vs. DXNLX — Ранг доходности на риск
BLPIX
DXNLX
Сравнение BLPIX c DXNLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLPIX | DXNLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.93 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.53 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.63 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 5.71 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLPIX | DXNLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.93 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.45 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.73 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между BLPIX и DXNLX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLPIX и DXNLX
Дивидендная доходность BLPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности DXNLX в 1.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLPIX ProFunds Bull Investor Fund | 1.66% | 1.58% | 0.00% | 0.03% | 0.98% | 6.68% | 5.79% | 1.64% | 0.62% | 0.00% |
DXNLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund | 1.08% | 2.31% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 7.43% | 12.20% | 0.00% | 8.79% | 7.52% |
Просадки
Сравнение просадок BLPIX и DXNLX
Максимальная просадка BLPIX за все время составила -57.98%, что больше максимальной просадки DXNLX в -43.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLPIX и DXNLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BLPIX | DXNLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.98% | -43.77% | -14.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -15.93% | +3.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.11% | -43.77% | +17.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.56% | -12.25% | +5.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.95% | -8.83% | -5.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 4.55% | -1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLPIX и DXNLX
Текущая волатильность для ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX) составляет 5.35%, в то время как у Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что BLPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXNLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BLPIX | DXNLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 8.28% | -2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.54% | 16.13% | -6.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.28% | 28.24% | -9.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.95% | 28.28% | -11.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.72% | 28.97% | -11.25% |