PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLPAX с SIFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BLPAX с SIFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX).

BLPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности BLPAX и SIFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BLPAX и SIFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BLPAX
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A		-1.31%16.64%11.30%13.87%-13.60%13.87%13.16%19.53%-4.59%16.71%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		8.96%7.82%4.08%-1.74%8.48%10.83%-1.59%5.68%-3.64%-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, BLPAX показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у SIFAX с доходностью 8.96%. За последние 10 лет акции BLPAX превзошли акции SIFAX по среднегодовой доходности: 8.49% против 3.91% соответственно.

BLPAX

1 день
1.82%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
1.05%
1 год
14.30%
3 года*
12.13%
5 лет*
6.62%
10 лет*
8.49%

SIFAX

1 день
-0.35%
1 месяц
1.77%
С начала года
8.96%
6 месяцев
10.57%
1 год
10.85%
3 года*
7.16%
5 лет*
6.83%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Часто сравнивают с BLPAX:
BLPAX с VOOBLPAX с AMECXBLPAX с CGDVBLPAX с GAIOXBLPAX с AWSHXBLPAX с CWGIXBLPAX с VGHAX
Часто сравнивают с SIFAX:
SIFAX с VOOSIFAX с DBALXSIFAX с TIBIXSIFAX с TSAIXSIFAX с CSTAXSIFAX с WWWEXSIFAX с BDJ

Сравнение комиссий BLPAX и SIFAX

BLPAX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии SIFAX в 0.90%.

SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund
BLPAX
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A

Доходность на риск

BLPAX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLPAX
Ранг доходности на риск BLPAX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLPAX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLPAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLPAX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLPAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLPAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SIFAX
Ранг доходности на риск SIFAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLPAX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLPAXSIFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

2.03

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

2.86

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.40

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

3.49

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.24

8.92

-0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLPAX vs. SIFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLPAX на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа SIFAX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLPAX и SIFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLPAXSIFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.03

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

1.25

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.76

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.36

+0.50

Корреляция

Корреляция между BLPAX и SIFAX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLPAX и SIFAX

Дивидендная доходность BLPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности SIFAX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLPAX
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A		5.91%5.83%3.59%2.30%6.01%4.97%2.56%3.83%4.69%3.48%3.66%3.69%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		4.18%4.55%3.25%3.82%11.90%7.89%1.45%1.49%1.90%1.39%1.15%0.48%

Просадки

Сравнение просадок BLPAX и SIFAX

Максимальная просадка BLPAX за все время составила -23.21%, примерно равная максимальной просадке SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLPAX и SIFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BLPAXSIFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.21%

-23.62%

+0.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.68%

-3.07%

-4.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.65%

-8.32%

-12.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.21%

-14.69%

-8.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.58%

-0.35%

-5.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-8.65%

+5.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.25%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности BLPAX и SIFAX

American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что BLPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BLPAXSIFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

2.04%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.67%

3.93%

+2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.73%

5.30%

+5.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.36%

5.50%

+4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.79%

5.16%

+5.63%