Сравнение BLNDX с SICIX
BLNDX (Standpoint Multi-Asset Fund Institutional) and SICIX (SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, BLNDX returned 8.17%/yr vs 3.13%/yr for SICIX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. BLNDX charges 1.27%/yr vs 0.51%/yr for SICIX.
Доходность
Сравнение доходности BLNDX и SICIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLNDX показывает доходность 10.34%, что значительно выше, чем у SICIX с доходностью 2.10%.
BLNDX
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 10.34%
- 6 месяцев
- 9.16%
- 1 год
- 26.96%
- 3 года*
- 9.87%
- 5 лет*
- 8.17%
- 10 лет*
- —
SICIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 6.05%
- 3 года*
- 6.28%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- 3.44%
Сравнение доходности по годам BLNDX и SICIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLNDX Standpoint Multi-Asset Fund Institutional | 10.34% | 4.12% | 13.11% | 5.79% | 3.71% | 20.16% | 16.30% | 0.00% |
SICIX SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund | 2.10% | 8.12% | 5.52% | 5.29% | -6.23% | 4.13% | 2.62% | 0.00% |
Correlation
The correlation between BLNDX and SICIX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2019 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLNDX vs. SICIX — Ранг доходности на риск
BLNDX
SICIX
Сравнение BLNDX c SICIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Standpoint Multi-Asset Fund Institutional (BLNDX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLNDX | SICIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.39 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.98 | 2.24 | +1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.73 | 8.51 | +7.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLNDX и SICIX
Максимальная просадка BLNDX за все время составила -17.69%, что меньше максимальной просадки SICIX в -27.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLNDX и SICIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLNDX | SICIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.69% | -27.62% | +9.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.90% | -2.65% | -4.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.69% | -3.21% | -14.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.69% | -10.94% | -6.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -11.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.90% | -0.70% | -6.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.20% | -3.56% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 0.69% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLNDX и SICIX
Standpoint Multi-Asset Fund Institutional (BLNDX) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что BLNDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLNDX | SICIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 0.80% | +3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.04% | 2.20% | +7.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.87% | 2.85% | +10.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.73% | 3.89% | +7.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.78% | 3.90% | +7.88% |
Сравнение комиссий BLNDX и SICIX
BLNDX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии SICIX в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLNDX и SICIX
Дивидендная доходность BLNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности SICIX в 2.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLNDX Standpoint Multi-Asset Fund Institutional | 0.67% | 0.73% | 5.74% | 3.71% | 2.67% | 6.11% | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SICIX SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund | 2.85% | 2.87% | 3.67% | 2.80% | 4.69% | 3.46% | 1.84% | 2.91% | 1.80% | 1.81% | 1.64% | 1.97% |
Часто задаваемые вопросы
BLNDX and SICIX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLNDX has higher volatility (3.87%) compared to SICIX (0.80%). In terms of maximum drawdown, BLNDX dropped -17.69% vs SICIX's -27.62%.
BLNDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLNDX и SICIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор