Сравнение BLGR с FMTM
BLGR (Bluemonte Large Cap Growth ETF) and FMTM (MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF) are both exchange-traded funds - BLGR is a Large Cap Growth Equities fund managed by Bluemonte, while FMTM is a Momentum fund. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLGR charges 0.24%/yr vs 0.45%/yr for FMTM.
Доходность
Сравнение доходности BLGR и FMTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLGR показывает доходность 10.62%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 31.40%.
BLGR
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 5.77%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 10.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- 31.40%
- 6 месяцев
- 33.68%
- 1 год
- 63.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLGR и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLGR Bluemonte Large Cap Growth ETF | 10.62% | 16.11% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 31.40% | 23.38% |
Correlation
The correlation between BLGR and FMTM is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLGR vs. FMTM — Ранг доходности на риск
BLGR
FMTM
Сравнение BLGR c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Large Cap Growth ETF (BLGR) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLGR | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.97 | 2.36 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок BLGR и FMTM
Максимальная просадка BLGR за все время составила -14.08%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLGR и FMTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLGR | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.08% | -12.12% | -1.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -0.26% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.43% | -1.88% | -0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BLGR и FMTM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLGR | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.38% | 22.83% | -7.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.38% | 22.91% | -7.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.38% | 22.91% | -7.53% |
Сравнение комиссий BLGR и FMTM
BLGR берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии FMTM в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLGR и FMTM
Дивидендная доходность BLGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что сопоставимо с доходностью FMTM в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLGR Bluemonte Large Cap Growth ETF | 0.23% | 0.17% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.23% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
BLGR and FMTM have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BLGR is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BLGR is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.45% for FMTM.
BLGR and FMTM have nearly identical dividend yields, around 0.23%.
BLGR is categorized as Large Cap Growth Equities, while FMTM is Momentum. Their fees differ too: 0.24% for BLGR and 0.45% for FMTM.
Подберите оптимальное распределение для BLGR и FMTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор