PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLGR с AVUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLGR с AVUS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BLGR (Bluemonte Large Cap Growth ETF) and AVUS (Avantis U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - BLGR is a Large Cap Growth Equities fund managed by Bluemonte, while AVUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis. Over the past year, BLGR returned 20.51% vs 28.50% for AVUS. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. BLGR charges 0.24%/yr vs 0.15%/yr for AVUS.

Доходность

Сравнение доходности BLGR и AVUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bluemonte Large Cap Growth ETF (BLGR) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLGR показывает доходность 5.42%, что значительно ниже, чем у AVUS с доходностью 13.23%.

BLGR

1 день
-0.23%
1 месяц
-2.87%
С начала года
5.42%
6 месяцев
4.04%
1 год
20.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVUS

1 день
0.00%
1 месяц
0.42%
С начала года
13.23%
6 месяцев
11.74%
1 год
28.50%
3 года*
21.44%
5 лет*
12.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLGR и AVUS

2026 (YTD)2025
BLGR
Bluemonte Large Cap Growth ETF		5.42%16.59%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		13.23%15.65%

Correlation

The correlation between BLGR and AVUS is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г.

0.86

The correlation between BLGR and AVUS has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BLGR и AVUS

Секторы
BLGR
AVUS

Технологии

49.0%
30.5%

Коммуникационные услуги

15.6%
9.3%

Потребительский циклический сектор

10.6%
11.4%

Финансовые услуги

7.7%
14.5%

Здравоохранение

6.9%
7.0%

Промышленность

6.0%
11.2%

Потребительский защитный сектор

1.7%
4.2%

Сырьевые материалы

0.7%
2.6%

Недвижимость

0.6%
0.1%

Энергетика

0.5%
6.8%

Коммунальные услуги

0.5%
2.3%

Технологии

BLGR
49.0%
AVUS
30.5%

Коммуникационные услуги

BLGR
15.6%
AVUS
9.3%

Потребительский циклический сектор

BLGR
10.6%
AVUS
11.4%

Финансовые услуги

BLGR
7.7%
AVUS
14.5%

Здравоохранение

BLGR
6.9%
AVUS
7.0%

Промышленность

BLGR
6.0%
AVUS
11.2%

Потребительский защитный сектор

BLGR
1.7%
AVUS
4.2%

Сырьевые материалы

BLGR
0.7%
AVUS
2.6%

Недвижимость

BLGR
0.6%
AVUS
0.1%

Энергетика

BLGR
0.5%
AVUS
6.8%

Коммунальные услуги

BLGR
0.5%
AVUS
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bluemonte Large Cap Growth ETF

Avantis U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с BLGR:
BLGR с BLUIBLGR с BLSTBLGR с BDBTBLGR с BLUXBLGR с BVALBLGR с BLUCBLGR с BLTD
Часто сравнивают с AVUS:
AVUS с VTIAVUS с VOOAVUS с AVUVAVUS с DFACAVUS с AVLVAVUS с DFAUAVUS с DFUS

Доходность на риск

BLGR vs. AVUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLGR
Ранг доходности на риск BLGR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLGR: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLGR: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLGR: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLGR: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLGR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
AVUS
Ранг доходности на риск AVUS: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLGR c AVUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Large Cap Growth ETF (BLGR) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLGRAVUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
2.26

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
3.07

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.41

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

3.65

-2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.40

16.21

-10.81

BLGR vs. AVUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLGR на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа AVUS равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLGR и AVUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLGR и AVUS

Максимальная просадка BLGR за все время составила -14.08%, что меньше максимальной просадки AVUS в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLGR и AVUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLGRAVUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.08%

-37.04%

+22.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-7.85%

-6.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-1.93%

-3.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-5.06%

+2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

1.76%

+2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BLGR и AVUS

Bluemonte Large Cap Growth ETF (BLGR) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что BLGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLGRAVUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

4.73%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

9.80%

+2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

12.71%

+3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

17.36%

-1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.04%

20.83%

-4.79%

Сравнение комиссий BLGR и AVUS

BLGR берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии AVUS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLGR и AVUS

Дивидендная доходность BLGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности AVUS в 0.94%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		0.94%1.08%1.27%1.41%1.59%1.08%1.19%0.35%
BLGR
Bluemonte Large Cap Growth ETF		0.24%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BLGR and AVUS have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLGR has higher volatility (6.16%) compared to AVUS (4.73%). In terms of maximum drawdown, BLGR dropped -14.08% vs AVUS's -37.04%.

On 1-year performance, AVUS leads with 28.50% vs 20.51% for BLGR. On fees, AVUS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVUS has been the lower-risk option at 4.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVUS has performed better with a 28.50% return vs 20.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.24% for BLGR.

AVUS has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.24% for BLGR.

BLGR is categorized as Large Cap Growth Equities, while AVUS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Bluemonte and Avantis. Their fees differ too: 0.24% for BLGR and 0.15% for AVUS.

AVUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLGR и AVUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор