PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLCV с DOGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BLCV с DOGG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG).

BLCV и DOGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BLCV - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 19 мая 2023 г.. DOGG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 26 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BLCV и DOGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BLCV и DOGG

2026 (YTD)202520242023
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		-2.42%19.96%12.63%15.71%
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF		4.84%19.43%-2.58%15.61%

Доходность по периодам

С начала года, BLCV показывает доходность -2.42%, что значительно ниже, чем у DOGG с доходностью 4.84%.

BLCV

1 день
0.51%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-2.42%
6 месяцев
1.87%
1 год
13.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DOGG

1 день
-1.89%
1 месяц
-6.81%
С начала года
4.84%
6 месяцев
10.30%
1 год
13.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Large Cap Value ETF

FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF

Часто сравнивают с BLCV:
BLCV с VOOBLCV с SEIVBLCV с VFV.TOBLCV с VTVBLCV с SPYBLCV с GARPBLCV с IWB
Часто сравнивают с DOGG:
DOGG с DYLGDOGG с DJIADOGG с SVOLDOGG с DIVODOGG с FTHIDOGG с JPLDDOGG с SPY

Сравнение комиссий BLCV и DOGG

BLCV берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии DOGG в 0.75%.

DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF

Доходность на риск

BLCV vs. DOGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLCV
Ранг доходности на риск BLCV: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCV: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCV: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCV: 4545
Ранг коэф-та Мартина
DOGG
Ранг доходности на риск DOGG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOGG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOGG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOGG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOGG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOGG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLCV c DOGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLCVDOGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.03

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.44

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.20

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.40

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

4.47

+0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLCV vs. DOGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLCV на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DOGG равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLCV и DOGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLCVDOGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.03

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.89

+0.37

Корреляция

Корреляция между BLCV и DOGG составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLCV и DOGG

Дивидендная доходность BLCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности DOGG в 8.69%

TTM202520242023
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		1.39%1.37%1.63%1.02%
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF		8.69%8.75%9.92%5.89%

Просадки

Сравнение просадок BLCV и DOGG

Максимальная просадка BLCV за все время составила -13.44%, что больше максимальной просадки DOGG в -11.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCV и DOGG.

Загрузка...

Показатели просадок

BLCVDOGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.44%

-11.19%

-2.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-8.23%

-2.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-7.85%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-2.98%

+0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.67%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности BLCV и DOGG

Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что BLCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BLCVDOGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

3.55%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.73%

7.84%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.50%

12.92%

+2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.81%

13.05%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.81%

13.05%

-0.24%