PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLCV с DFRA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BLCV с DFRA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA).

BLCV и DFRA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BLCV - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 19 мая 2023 г.. DFRA - это пассивный фонд от Donoghue Forlines, который отслеживает доходность FCF Yield Enhanced Real Asset Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 13 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BLCV и DFRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BLCV и DFRA

2026 (YTD)202520242023
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		-2.42%19.96%12.63%15.71%
DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF		10.68%6.64%7.05%17.00%

Доходность по периодам

С начала года, BLCV показывает доходность -2.42%, что значительно ниже, чем у DFRA с доходностью 10.68%.

BLCV

1 день
0.51%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-2.42%
6 месяцев
1.87%
1 год
13.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFRA

1 день
1.52%
1 месяц
-5.53%
С начала года
10.68%
6 месяцев
11.86%
1 год
16.10%
3 года*
13.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Large Cap Value ETF

Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF

Часто сравнивают с BLCV:
BLCV с VOOBLCV с SEIVBLCV с VFV.TOBLCV с VTVBLCV с SPYBLCV с GARPBLCV с IWB
Часто сравнивают с DFRA:
DFRA с VOODFRA с ELCVDFRA с CDCDFRA с FDLDFRA с HDVDFRA с GCOWDFRA с CSTK

Сравнение комиссий BLCV и DFRA

BLCV берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии DFRA в 0.69%.

DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF

Доходность на риск

BLCV vs. DFRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLCV
Ранг доходности на риск BLCV: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCV: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCV: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCV: 4545
Ранг коэф-та Мартина
DFRA
Ранг доходности на риск DFRA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFRA: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFRA: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFRA: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFRA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFRA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLCV c DFRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLCVDFRADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.87

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.28

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.18

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.12

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

4.52

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLCV vs. DFRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLCV на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFRA равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLCV и DFRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLCVDFRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.87

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.73

+0.52

Корреляция

Корреляция между BLCV и DFRA составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLCV и DFRA

Дивидендная доходность BLCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности DFRA в 4.12%

TTM20252024202320222021
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		1.39%1.37%1.63%1.02%0.00%0.00%
DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF		4.12%2.86%10.13%4.70%8.40%0.08%

Просадки

Сравнение просадок BLCV и DFRA

Максимальная просадка BLCV за все время составила -13.44%, что меньше максимальной просадки DFRA в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCV и DFRA.

Загрузка...

Показатели просадок

BLCVDFRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.44%

-19.35%

+5.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-14.67%

+3.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-5.53%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-3.91%

+1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.63%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности BLCV и DFRA

Текущая волатильность для Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) составляет 4.69%, в то время как у Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что BLCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BLCVDFRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

6.81%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.73%

11.88%

-3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.50%

18.56%

-3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.81%

17.59%

-4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.81%

17.59%

-4.78%