Сравнение BKUI с VGUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Ultra Short Income ETF (BKUI) и Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS).
BKUI и VGUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKUI - это активно управляемый фонд от BNY Mellon. Фонд был запущен 9 авг. 2021 г.. VGUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Short Treasury Index. Фонд был запущен 7 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности BKUI и VGUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BKUI и VGUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BKUI BNY Mellon Ultra Short Income ETF | 0.73% | 4.39% |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 0.81% | 3.77% |
Доходность по периодам
С начала года, BKUI показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у VGUS с доходностью 0.81%.
BKUI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 4.32%
- 3 года*
- 5.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGUS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BKUI и VGUS
BKUI берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VGUS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BKUI vs. VGUS — Ранг доходности на риск
BKUI
VGUS
Сравнение BKUI c VGUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Ultra Short Income ETF (BKUI) и Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKUI | VGUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 9.39 | 11.39 | -2.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 19.70 | 31.34 | -11.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.85 | 8.64 | -3.79 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 17.35 | 55.20 | -37.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 112.84 | 367.74 | -254.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKUI | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.39 | 11.39 | -2.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.01 | 11.78 | -5.77 |
Корреляция
Корреляция между BKUI и VGUS составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKUI и VGUS
Дивидендная доходность BKUI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности VGUS в 3.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BKUI BNY Mellon Ultra Short Income ETF | 4.40% | 4.48% | 5.11% | 4.29% | 1.82% | 0.22% |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 3.66% | 3.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BKUI и VGUS
Максимальная просадка BKUI за все время составила -1.72%, что больше максимальной просадки VGUS в -0.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKUI и VGUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| BKUI | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.72% | -0.07% | -1.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.25% | -0.07% | -0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.28% | 0.00% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 0.01% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKUI и VGUS
BNY Mellon Ultra Short Income ETF (BKUI) имеет более высокую волатильность в 0.19% по сравнению с Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что BKUI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BKUI | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | 0.07% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.28% | 0.16% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46% | 0.35% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.59% | 0.35% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.59% | 0.35% | +0.24% |