Сравнение BKUI с EMNT
BKUI (BNY Mellon Ultra Short Income ETF) and EMNT (PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF) are both Ultrashort Bond funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, BKUI returned 5.21%/yr vs 5.24%/yr for EMNT. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. BKUI charges 0.12%/yr vs 0.24%/yr for EMNT.
Доходность
Сравнение доходности BKUI и EMNT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKUI показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у EMNT с доходностью 1.64%.
BKUI
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 4.32%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMNT
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKUI и EMNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BKUI BNY Mellon Ultra Short Income ETF | 1.42% | 4.93% | 5.50% | 5.75% | -0.08% | -0.26% |
EMNT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF | 1.64% | 4.74% | 5.79% | 5.84% | -0.57% | -0.18% |
Correlation
The correlation between BKUI and EMNT is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2021 г. | 0.46 |
The correlation between BKUI and EMNT shifts across timeframes, from 0.27 (3 years) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKUI vs. EMNT — Ранг доходности на риск
BKUI
EMNT
Сравнение BKUI c EMNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Ultra Short Income ETF (BKUI) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF (EMNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKUI | EMNT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.02 | 5.63 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 32.56 | 33.45 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 230.94 | 235.99 | -5.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKUI | EMNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.52 | 10.63 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 4.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.08 | 3.51 | +2.57 |
Просадки
Сравнение просадок BKUI и EMNT
Максимальная просадка BKUI за все время составила -1.72%, что меньше максимальной просадки EMNT в -2.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKUI и EMNT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKUI | EMNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.72% | -2.28% | +0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.13% | -0.13% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.25% | -0.73% | +0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -0.02% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.27% | -0.23% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 0.02% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKUI и EMNT
BNY Mellon Ultra Short Income ETF (BKUI) имеет более высокую волатильность в 0.15% по сравнению с PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF (EMNT) с волатильностью 0.14%. Это указывает на то, что BKUI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKUI | EMNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 0.14% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.31% | 0.34% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41% | 0.41% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.59% | 0.83% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.59% | 0.86% | -0.27% |
Сравнение комиссий BKUI и EMNT
BKUI берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии EMNT в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKUI и EMNT
Дивидендная доходность BKUI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности EMNT в 4.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKUI BNY Mellon Ultra Short Income ETF | 4.21% | 4.48% | 5.11% | 4.29% | 1.82% | 0.22% | 0.00% |
EMNT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF | 4.00% | 4.46% | 5.14% | 4.62% | 2.79% | 0.66% | 1.44% |
Часто задаваемые вопросы
BKUI and EMNT have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BKUI has higher volatility (0.15%) compared to EMNT (0.14%). In terms of maximum drawdown, BKUI dropped -1.72% vs EMNT's -2.28%.
On 3-year performance, EMNT leads with 5.24% vs 5.21% for BKUI. On fees, BKUI is cheaper at 0.12% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EMNT has performed better with a 5.24% return vs 5.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BKUI is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.24% for EMNT.
BKUI has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 4.00% for EMNT.
They also come from different issuers: BNY Mellon and PIMCO. Their fees differ too: 0.12% for BKUI and 0.24% for EMNT.
EMNT currently has the higher Sharpe Ratio (10.63 vs 10.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKUI и EMNT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор