PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKUI с BKLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKUI с BKLC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BKUI (BNY Mellon Ultra Short Income ETF) and BKLC (BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF) are both exchange-traded funds - BKUI is a Ultrashort Bond fund actively managed by BNY Mellon, while BKLC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Large Cap Index. BKUI is actively managed, while BKLC is passively managed. Over the past 3 years, BKUI returned 5.21%/yr vs 23.25%/yr for BKLC. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. BKUI charges 0.12%/yr vs 0.00%/yr for BKLC.

Доходность

Сравнение доходности BKUI и BKLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Ultra Short Income ETF (BKUI) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKUI показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у BKLC с доходностью 10.93%.

BKUI

1 день
-0.01%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.42%
6 месяцев
1.74%
1 год
4.32%
3 года*
5.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

BKLC

1 день
-0.74%
1 месяц
5.19%
С начала года
10.93%
6 месяцев
10.81%
1 год
28.05%
3 года*
23.25%
5 лет*
14.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKUI и BKLC

2026 (YTD)20252024202320222021
BKUI
BNY Mellon Ultra Short Income ETF		1.42%4.93%5.50%5.75%-0.08%-0.26%
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		10.93%18.06%25.56%30.88%-20.52%7.30%

Correlation

The correlation between BKUI and BKLC is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2021 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Ultra Short Income ETF

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF

Часто сравнивают с BKUI:
BKUI с BKGIBKUI с SGOVBKUI с TBUXBKUI с IVVBKUI с BUCKBKUI с USDXBKUI с ICSH
Часто сравнивают с BKLC:
BKLC с VOOBKLC с FNILXBKLC с SCHDBKLC с SPTMBKLC с FHLCBKLC с FNDXBKLC с CNRG

Доходность на риск

BKUI vs. BKLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKUI
Ранг доходности на риск BKUI: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKUI: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKUI: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKUI: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKUI: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKUI: 9999
Ранг коэф-та Мартина
BKLC
Ранг доходности на риск BKLC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKLC: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLC: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKUI c BKLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Ultra Short Income ETF (BKUI) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKUIBKLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
10.52
2.33

+8.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
25.25
3.15

+22.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

6.02

1.42

+4.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

32.56

3.10

+29.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

230.94

14.15

+216.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKUI vs. BKLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKUI на текущий момент составляет 10.52, что выше коэффициента Шарпа BKLC равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKUI и BKLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKUIBKLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.52

2.33

+8.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

6.08

1.12

+4.96

Просадки

Сравнение просадок BKUI и BKLC

Максимальная просадка BKUI за все время составила -1.72%, что меньше максимальной просадки BKLC в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKUI и BKLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKUIBKLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.72%

-26.14%

+24.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.13%

-9.10%

+8.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.25%

-19.05%

+18.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-0.74%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.27%

-5.27%

+5.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

1.99%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности BKUI и BKLC

Текущая волатильность для BNY Mellon Ultra Short Income ETF (BKUI) составляет 0.15%, в то время как у BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) волатильность равна 3.00%. Это указывает на то, что BKUI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKUIBKLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

3.00%

-2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.31%

9.12%

-8.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41%

12.11%

-11.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.59%

17.16%

-16.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.59%

17.44%

-16.85%

Сравнение комиссий BKUI и BKLC

BKUI берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии BKLC в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKUI и BKLC

Дивидендная доходность BKUI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности BKLC в 1.01%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		1.01%1.05%1.22%1.35%1.64%1.10%0.84%
BKUI
BNY Mellon Ultra Short Income ETF		4.21%4.48%5.11%4.29%1.82%0.22%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BKUI and BKLC have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKLC has higher volatility (3.00%) compared to BKUI (0.15%). In terms of maximum drawdown, BKUI dropped -1.72% vs BKLC's -26.14%.

On 3-year performance, BKLC leads with 23.25% vs 5.21% for BKUI. On fees, BKLC is cheaper at 0.00% per year. On volatility, BKUI has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BKLC has performed better with a 23.25% return vs 5.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKLC is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.12% for BKUI.

BKUI has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 1.01% for BKLC.

BKUI is categorized as Ultrashort Bond, while BKLC is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.12% for BKUI and 0.00% for BKLC.

BKUI currently has the higher Sharpe Ratio (10.52 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKUI и BKLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор