PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKUI с BKDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKUI с BKDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Ultra Short Income ETF (BKUI) и BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV).

BKUI и BKDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKUI - это активно управляемый фонд от BNY Mellon. Фонд был запущен 9 авг. 2021 г.. BKDV - это активно управляемый фонд от BNY Mellon. Фонд был запущен 1 нояб. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BKUI и BKDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Ultra Short Income ETF (BKUI) и BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKUI и BKDV

2026 (YTD)20252024
BKUI
BNY Mellon Ultra Short Income ETF		0.74%4.93%0.76%
BKDV
BNY Mellon Dynamic Value ETF		2.55%18.58%-0.91%

Доходность по периодам

С начала года, BKUI показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у BKDV с доходностью 2.55%.

BKUI

1 день
0.01%
1 месяц
0.07%
С начала года
0.74%
6 месяцев
1.82%
1 год
4.36%
3 года*
5.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

BKDV

1 день
0.34%
1 месяц
-3.53%
С начала года
2.55%
6 месяцев
7.74%
1 год
18.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Ultra Short Income ETF

BNY Mellon Dynamic Value ETF

Часто сравнивают с BKUI:
BKUI с BKGIBKUI с SGOVBKUI с IVVBKUI с TBUXBKUI с ICSHBKUI с BUCKBKUI с USDX
Часто сравнивают с BKDV:
BKDV с BKCIBKDV с BKMCBKDV с AMALBKDV с SEIVBKDV с BKAGBKDV с BKSEBKDV с BKIE

Сравнение комиссий BKUI и BKDV

BKUI берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии BKDV в 0.60%.

BKDV
BNY Mellon Dynamic Value ETF
BKUI
BNY Mellon Ultra Short Income ETF

Доходность на риск

BKUI vs. BKDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKUI
Ранг доходности на риск BKUI: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKUI: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKUI: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKUI: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKUI: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKUI: 9999
Ранг коэф-та Мартина
BKDV
Ранг доходности на риск BKDV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKDV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKDV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKDV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKDV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKDV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKUI c BKDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Ultra Short Income ETF (BKUI) и BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKUIBKDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

9.52

1.11

+8.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

20.08

1.58

+18.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

4.99

1.24

+3.76

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

17.21

1.52

+15.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

112.11

6.67

+105.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKUI vs. BKDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKUI на текущий момент составляет 9.52, что выше коэффициента Шарпа BKDV равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKUI и BKDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKUIBKDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.52

1.11

+8.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

6.01

0.89

+5.11

Корреляция

Корреляция между BKUI и BKDV составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKUI и BKDV

Дивидендная доходность BKUI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности BKDV в 0.60%

TTM20252024202320222021
BKUI
BNY Mellon Ultra Short Income ETF		4.34%4.48%5.11%4.29%1.82%0.22%
BKDV
BNY Mellon Dynamic Value ETF		0.60%0.62%0.27%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BKUI и BKDV

Максимальная просадка BKUI за все время составила -1.72%, что меньше максимальной просадки BKDV в -15.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKUI и BKDV.

Загрузка...

Показатели просадок

BKUIBKDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.72%

-15.49%

+13.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.25%

-12.07%

+11.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.37%

+4.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.28%

-2.60%

+2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

2.76%

-2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности BKUI и BKDV

Текущая волатильность для BNY Mellon Ultra Short Income ETF (BKUI) составляет 0.19%, в то время как у BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что BKUI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKUIBKDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.19%

4.53%

-4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.28%

9.09%

-8.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46%

16.86%

-16.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.59%

16.03%

-15.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.59%

16.03%

-15.44%