PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKTSX с SUSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKTSX с SUSIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BKTSX (iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K) and SUSIX (State Street Institutional U.S. Equity Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, BKTSX returned 15.16%/yr vs 15.79%/yr for SUSIX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. BKTSX charges 0.02%/yr vs 0.37%/yr for SUSIX.

Доходность

Сравнение доходности BKTSX и SUSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX) и State Street Institutional U.S. Equity Fund (SUSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKTSX показывает доходность 8.63%, что значительно выше, чем у SUSIX с доходностью 4.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BKTSX имеют среднегодовую доходность 15.16%, а акции SUSIX немного впереди с 15.79%.

BKTSX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.55%
С начала года
8.63%
6 месяцев
7.18%
1 год
22.62%
3 года*
20.59%
5 лет*
11.93%
10 лет*
15.16%

SUSIX

1 день
0.07%
1 месяц
-2.11%
С начала года
4.59%
6 месяцев
3.50%
1 год
18.37%
3 года*
19.69%
5 лет*
12.15%
10 лет*
15.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKTSX и SUSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BKTSX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K		8.63%17.15%23.83%26.02%-19.05%25.56%20.82%31.12%-5.37%21.02%
SUSIX
State Street Institutional U.S. Equity Fund		4.59%17.16%25.02%28.63%-18.03%26.46%23.02%32.36%-3.41%20.75%

Correlation

The correlation between BKTSX and SUSIX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.97

The correlation between BKTSX and SUSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K

State Street Institutional U.S. Equity Fund

Часто сравнивают с BKTSX:
BKTSX с BDOKXBKTSX с BASMXBKTSX с BRGKXBKTSX с BDBKXBKTSX с BSPPXBKTSX с VTSNXBKTSX с FGCKX
Часто сравнивают с SUSIX:
SUSIX с VTISUSIX с SPYSUSIX с SSEYXSUSIX с ELFNXSUSIX с SSAFXSUSIX с SSHQXSUSIX с VPMAX

Доходность на риск

BKTSX vs. SUSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKTSX
Ранг доходности на риск BKTSX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKTSX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKTSX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKTSX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKTSX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKTSX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SUSIX
Ранг доходности на риск SUSIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKTSX c SUSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX) и State Street Institutional U.S. Equity Fund (SUSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BKTSXSUSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.47

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.05

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.27

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

1.74

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.26

7.28

+3.98

BKTSX vs. SUSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKTSX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SUSIX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKTSX и SUSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BKTSX и SUSIX

Максимальная просадка BKTSX за все время составила -34.97%, что меньше максимальной просадки SUSIX в -51.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKTSX и SUSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKTSXSUSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.97%

-51.69%

+16.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.87%

-10.69%

+1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.29%

-18.71%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.98%

-24.45%

-0.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.97%

-32.62%

-2.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.77%

-3.21%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.51%

-7.77%

+3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.54%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности BKTSX и SUSIX

iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX) и State Street Institutional U.S. Equity Fund (SUSIX) имеют волатильность 4.87% и 4.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKTSXSUSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

4.86%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

10.12%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.79%

12.66%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.46%

17.38%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

18.04%

+0.38%

Сравнение комиссий BKTSX и SUSIX

BKTSX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SUSIX в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKTSX и SUSIX

Дивидендная доходность BKTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности SUSIX в 7.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKTSX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K		1.07%1.14%1.27%1.46%1.64%1.58%1.51%2.15%2.49%2.17%1.54%0.00%
SUSIX
State Street Institutional U.S. Equity Fund		7.25%7.58%15.35%1.66%57.55%13.56%4.65%6.40%16.03%26.98%6.88%21.28%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, BKTSX and SUSIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BKTSX has higher volatility (4.87%) compared to SUSIX (4.86%). In terms of maximum drawdown, BKTSX dropped -34.97% vs SUSIX's -51.69%.

BKTSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKTSX и SUSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор