PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKTSX с FNSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKTSX с FNSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX).

BKTSX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 13 авг. 2015 г.. FNSTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BKTSX и FNSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKTSX и FNSTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BKTSX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K		-3.96%17.15%23.83%26.02%-19.05%25.56%20.82%5.47%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		5.18%27.42%14.43%8.44%-7.59%7.58%12.80%5.49%

Доходность по периодам

С начала года, BKTSX показывает доходность -3.96%, что значительно ниже, чем у FNSTX с доходностью 5.18%.

BKTSX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-3.96%
6 месяцев
-1.99%
1 год
17.59%
3 года*
17.88%
5 лет*
10.62%
10 лет*
13.64%

FNSTX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.75%
С начала года
5.18%
6 месяцев
6.72%
1 год
26.55%
3 года*
16.58%
5 лет*
10.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K

Fidelity Infrastructure Fund

Часто сравнивают с BKTSX:
BKTSX с ACWXBKTSX с VOOBKTSX с FGCKXBKTSX с BDBKXBKTSX с BASMXBKTSX с BRGKXBKTSX с BSPGX
Часто сравнивают с FNSTX:
FNSTX с FSELXFNSTX с PAVEFNSTX с DHIVXFNSTX с FGIYXFNSTX с NOIEXFNSTX с UTFFNSTX с WMB

Сравнение комиссий BKTSX и FNSTX

BKTSX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FNSTX в 1.00%.

FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund
BKTSX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K

Доходность на риск

BKTSX vs. FNSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKTSX
Ранг доходности на риск BKTSX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKTSX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKTSX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKTSX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKTSX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKTSX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FNSTX
Ранг доходности на риск FNSTX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSTX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSTX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKTSX c FNSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKTSXFNSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.69

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.20

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.32

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

3.31

-1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.22

11.29

-4.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKTSX vs. FNSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKTSX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа FNSTX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKTSX и FNSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKTSXFNSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.69

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.70

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.60

+0.15

Корреляция

Корреляция между BKTSX и FNSTX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKTSX и FNSTX

Дивидендная доходность BKTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности FNSTX в 3.95%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BKTSX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K		1.18%1.14%1.27%1.46%1.64%1.58%1.51%2.15%2.49%2.17%1.54%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		3.95%4.16%1.59%1.85%1.35%0.63%0.80%0.36%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BKTSX и FNSTX

Максимальная просадка BKTSX за все время составила -34.97%, примерно равная максимальной просадке FNSTX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKTSX и FNSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

BKTSXFNSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.97%

-35.82%

+0.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-8.43%

-3.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.98%

-21.97%

-3.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-5.82%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-5.25%

+0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.47%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности BKTSX и FNSTX

Текущая волатильность для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX) составляет 5.45%, в то время как у Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что BKTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKTSXFNSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

6.85%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

12.50%

-2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.56%

16.11%

+2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.38%

14.94%

+2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

18.80%

-0.40%