PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKPIX с UDPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKPIX с UDPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BKPIX (ProFunds Banks UltraSector Fund) and UDPIX (ProFunds Ultra Dow 30 ProFund) are both Leveraged Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, BKPIX returned 9.61%/yr vs 20.75%/yr for UDPIX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BKPIX charges 1.71%/yr vs 1.54%/yr for UDPIX.

Доходность

Сравнение доходности BKPIX и UDPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Banks UltraSector Fund (BKPIX) и ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKPIX показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у UDPIX с доходностью 9.05%. За последние 10 лет акции BKPIX уступали акциям UDPIX по среднегодовой доходности: 9.61% против 20.75% соответственно.

BKPIX

1 день
-3.40%
1 месяц
-5.03%
С начала года
1.68%
6 месяцев
2.96%
1 год
24.35%
3 года*
27.03%
5 лет*
1.22%
10 лет*
9.61%

UDPIX

1 день
-2.42%
1 месяц
5.61%
С начала года
9.05%
6 месяцев
9.62%
1 год
36.46%
3 года*
23.34%
5 лет*
12.60%
10 лет*
20.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKPIX и UDPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BKPIX
ProFunds Banks UltraSector Fund		1.68%11.57%28.64%9.95%-30.83%52.43%-30.69%55.99%-27.23%26.77%
UDPIX
ProFunds Ultra Dow 30 ProFund		9.05%19.96%18.13%23.94%-19.89%52.21%15.74%47.47%-13.82%54.86%

Correlation

The correlation between BKPIX and UDPIX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2002 г.

0.74

The correlation between BKPIX and UDPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Banks UltraSector Fund

ProFunds Ultra Dow 30 ProFund

Часто сравнивают с BKPIX:
BKPIX с TQQQBKPIX с USPIXBKPIX с REPIXBKPIX с CNPIXBKPIX с DXNLXBKPIX с RMQAXBKPIX с ULPIX
Часто сравнивают с UDPIX:
UDPIX с INPIXUDPIX с BLPIXUDPIX с NASDXUDPIX с UNPIXUDPIX с HCPIXUDPIX с BIPIXUDPIX с RYMDX

Доходность на риск

BKPIX vs. UDPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKPIX
Ранг доходности на риск BKPIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKPIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKPIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKPIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKPIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKPIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
UDPIX
Ранг доходности на риск UDPIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDPIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDPIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDPIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDPIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDPIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKPIX c UDPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Banks UltraSector Fund (BKPIX) и ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKPIXUDPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
1.49

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
2.13

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.26

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

1.86

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.57

6.80

-4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKPIX vs. UDPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKPIX на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа UDPIX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKPIX и UDPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKPIXUDPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.49

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.42

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.59

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.33

-0.27

Просадки

Сравнение просадок BKPIX и UDPIX

Максимальная просадка BKPIX за все время составила -96.22%, что больше максимальной просадки UDPIX в -81.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKPIX и UDPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKPIXUDPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.22%

-81.97%

-14.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.69%

-19.37%

-2.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.94%

-33.41%

-4.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.71%

-40.44%

-21.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.21%

-63.40%

-2.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.29%

-2.42%

-45.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.09%

-17.57%

-38.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.67%

5.28%

+3.39%

Волатильность

Сравнение волатильности BKPIX и UDPIX

ProFunds Banks UltraSector Fund (BKPIX) имеет более высокую волатильность в 8.50% по сравнению с ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX) с волатильностью 6.05%. Это указывает на то, что BKPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UDPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKPIXUDPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.50%

6.05%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.31%

18.63%

+3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.40%

24.25%

+8.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.78%

30.01%

+10.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.43%

35.13%

+8.30%

Сравнение комиссий BKPIX и UDPIX

BKPIX берет комиссию в 1.71%, что несколько больше комиссии UDPIX в 1.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKPIX и UDPIX

Дивидендная доходность BKPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности UDPIX в 3.58%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BKPIX
ProFunds Banks UltraSector Fund		1.39%1.42%0.75%1.64%0.29%0.00%0.00%0.38%1.53%0.00%
UDPIX
ProFunds Ultra Dow 30 ProFund		3.58%3.90%0.00%0.95%0.00%13.43%14.53%1.96%0.93%0.02%

Часто задаваемые вопросы

BKPIX and UDPIX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKPIX has higher volatility (8.50%) compared to UDPIX (6.05%). In terms of maximum drawdown, BKPIX dropped -96.22% vs UDPIX's -81.97%.

UDPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKPIX и UDPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор