Сравнение BKMS с ZTAX
BKMS (BNY Mellon Municipal Short Duration ETF) and ZTAX (X-Square Municipal Income Tax Free ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. BKMS charges 0.35%/yr vs 1.14%/yr for ZTAX.
Доходность
Сравнение доходности BKMS и ZTAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BKMS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZTAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 5.42%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKMS и ZTAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BKMS BNY Mellon Municipal Short Duration ETF | 0.62% |
ZTAX X-Square Municipal Income Tax Free ETF | -0.90% |
Correlation
The correlation between BKMS and ZTAX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKMS vs. ZTAX — Ранг доходности на риск
BKMS
ZTAX
Сравнение BKMS c ZTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Municipal Short Duration ETF (BKMS) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKMS | ZTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.20 | +1.08 |
Просадки
Сравнение просадок BKMS и ZTAX
Максимальная просадка BKMS за все время составила -0.87%, что меньше максимальной просадки ZTAX в -15.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKMS и ZTAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKMS | ZTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.87% | -15.33% | +14.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -6.58% | +6.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -6.81% | +6.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BKMS и ZTAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKMS | ZTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24% | 26.32% | -25.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.24% | 26.83% | -25.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.24% | 26.83% | -25.59% |
Сравнение комиссий BKMS и ZTAX
BKMS берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ZTAX в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKMS и ZTAX
Дивидендная доходность BKMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности ZTAX в 4.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BKMS BNY Mellon Municipal Short Duration ETF | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZTAX X-Square Municipal Income Tax Free ETF | 4.56% | 4.58% | 4.55% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
BKMS and ZTAX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BKMS is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BKMS is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.14% for ZTAX.
ZTAX has the higher dividend yield at 4.56%, compared with 1.11% for BKMS.
They also come from different issuers: BNY Mellon and X-Square. Their fees differ too: 0.35% for BKMS and 1.14% for ZTAX.
Подберите оптимальное распределение для BKMS и ZTAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор