Сравнение BKMS с BKLC
BKMS (BNY Mellon Municipal Short Duration ETF) and BKLC (BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF) are both exchange-traded funds - BKMS is a Municipal Bonds fund actively managed by BNY Mellon, while BKLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Large Cap Index. BKMS is actively managed, while BKLC is passively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. BKMS charges 0.35%/yr vs 0.00%/yr for BKLC.
Доходность
Сравнение доходности BKMS и BKLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BKMS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BKLC
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 8.07%
- 6 месяцев
- 6.72%
- 1 год
- 22.12%
- 3 года*
- 21.50%
- 5 лет*
- 13.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKMS и BKLC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BKMS BNY Mellon Municipal Short Duration ETF | 0.79% |
BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | 6.22% |
Correlation
The correlation between BKMS and BKLC is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2026 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKMS vs. BKLC — Ранг доходности на риск
BKMS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BKLC
Сравнение BKMS c BKLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Municipal Short Duration ETF (BKMS) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKMS | BKLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.44 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.68 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKMS и BKLC
Максимальная просадка BKMS за все время составила -0.87%, что меньше максимальной просадки BKLC в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKMS и BKLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKMS | BKLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.87% | -26.14% | +25.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.30% | +3.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -5.24% | +4.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BKMS и BKLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKMS | BKLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22% | 12.80% | -11.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.22% | 17.28% | -16.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.22% | 17.47% | -16.25% |
Сравнение комиссий BKMS и BKLC
BKMS берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BKLC в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKMS и BKLC
Дивидендная доходность BKMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности BKLC в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | 1.04% | 1.05% | 1.22% | 1.35% | 1.64% | 1.10% | 0.84% |
BKMS BNY Mellon Municipal Short Duration ETF | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BKMS and BKLC have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BKLC is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BKLC is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.35% for BKMS.
BKMS has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 1.04% for BKLC.
BKMS is categorized as Municipal Bonds, while BKLC is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.35% for BKMS and 0.00% for BKLC.
Подберите оптимальное распределение для BKMS и BKLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор