Сравнение BKMI с VRIG
BKMI (BNY Mellon Municipal Intermediate ETF) and VRIG (Invesco Variable Rate Investment Grade ETF) are both exchange-traded funds - BKMI is a Municipal Bonds fund actively managed by BNY Mellon, while VRIG is a Ultrashort Bond fund actively managed by Invesco. Both are actively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. BKMI charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for VRIG.
Доходность
Сравнение доходности BKMI и VRIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BKMI
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VRIG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 4.90%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 4.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKMI и VRIG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BKMI BNY Mellon Municipal Intermediate ETF | 0.29% |
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | 1.98% |
Correlation
The correlation between BKMI and VRIG is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2026 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKMI vs. VRIG — Ранг доходности на риск
BKMI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VRIG
Сравнение BKMI c VRIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Municipal Intermediate ETF (BKMI) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKMI | VRIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 5.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 61.60 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 314.76 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKMI и VRIG
Максимальная просадка BKMI за все время составила -2.99%, что меньше максимальной просадки VRIG в -13.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKMI и VRIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKMI | VRIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.99% | -13.04% | +10.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.08% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.78% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | 0.00% | -1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.16% | -0.27% | -0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BKMI и VRIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKMI | VRIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.82% | 0.49% | +2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.82% | 1.29% | +1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.82% | 3.79% | -0.97% |
Сравнение комиссий BKMI и VRIG
BKMI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VRIG в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKMI и VRIG
Дивидендная доходность BKMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности VRIG в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKMI BNY Mellon Municipal Intermediate ETF | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | 4.71% | 4.99% | 6.09% | 5.97% | 2.39% | 0.78% | 1.57% | 3.12% | 2.89% | 2.31% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
BKMI and VRIG have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VRIG is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VRIG is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for BKMI.
VRIG has the higher dividend yield at 4.71%, compared with 0.98% for BKMI.
BKMI is categorized as Municipal Bonds, while VRIG is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: BNY Mellon and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for BKMI and 0.30% for VRIG.
Подберите оптимальное распределение для BKMI и VRIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор