Сравнение BKMI с BKSE
BKMI (BNY Mellon Municipal Intermediate ETF) and BKSE (BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF) are both exchange-traded funds - BKMI is a Municipal Bonds fund actively managed by BNY Mellon, while BKSE is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Small Cap Index. BKMI is actively managed, while BKSE is passively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. BKMI charges 0.35%/yr vs 0.04%/yr for BKSE.
Доходность
Сравнение доходности BKMI и BKSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BKMI
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- -0.01%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BKSE
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 3.06%
- 6 месяцев
- 11.48%
- С начала года
- 19.37%
- 1 год
- 33.15%
- 3 года*
- 16.52%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKMI и BKSE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BKMI BNY Mellon Municipal Intermediate ETF | -0.01% |
BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF | 12.93% |
Correlation
The correlation between BKMI and BKSE is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2026 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKMI vs. BKSE — Ранг доходности на риск
BKMI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BKSE
Сравнение BKMI c BKSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Municipal Intermediate ETF (BKMI) и BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKMI | BKSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.54 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKMI и BKSE
Максимальная просадка BKMI за все время составила -2.99%, что меньше максимальной просадки BKSE в -29.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKMI и BKSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKMI | BKSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.99% | -29.08% | +26.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.40% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -0.41% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.14% | -8.91% | +7.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BKMI и BKSE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKMI | BKSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86% | 17.47% | -14.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.86% | 21.41% | -18.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.86% | 22.18% | -19.32% |
Сравнение комиссий BKMI и BKSE
BKMI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BKSE в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKMI и BKSE
Дивидендная доходность BKMI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности BKSE в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKMI BNY Mellon Municipal Intermediate ETF | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF | 1.20% | 1.26% | 1.55% | 1.38% | 1.50% | 1.17% | 0.82% |
Часто задаваемые вопросы
BKMI and BKSE have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BKSE is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BKSE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.35% for BKMI.
BKMI has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 1.20% for BKSE.
BKMI is categorized as Municipal Bonds, while BKSE is Small Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.35% for BKMI and 0.04% for BKSE.
Подберите оптимальное распределение для BKMI и BKSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор