Сравнение BKLC с STRN
BKLC (BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF) and STRN (SMART Trend ETF) are both exchange-traded funds - BKLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Large Cap Index, while STRN is a Actively Managed fund actively managed by SmartWay. BKLC is passively managed, while STRN is actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BKLC charges 0.00%/yr vs 0.59%/yr for STRN.
Доходность
Сравнение доходности BKLC и STRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKLC показывает доходность 10.67%, что значительно ниже, чем у STRN с доходностью 19.31%.
BKLC
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 9.12%
- С начала года
- 10.67%
- 1 год
- 21.54%
- 3 года*
- 20.99%
- 5 лет*
- 13.44%
- 10 лет*
- —
STRN
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- -6.46%
- 6 месяцев
- 14.02%
- С начала года
- 19.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKLC и STRN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | 10.67% | 7.29% |
STRN SMART Trend ETF | 19.31% | 10.48% |
Correlation
The correlation between BKLC and STRN is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKLC vs. STRN — Ранг доходности на риск
BKLC
STRN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BKLC c STRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) и SMART Trend ETF (STRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKLC | STRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.20 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKLC и STRN
Максимальная просадка BKLC за все время составила -26.14%, что больше максимальной просадки STRN в -15.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKLC и STRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKLC | STRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.14% | -15.43% | -10.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.10% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.05% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -8.89% | +7.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -3.00% | -2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BKLC и STRN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKLC | STRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.86% | 26.85% | -13.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.29% | 26.85% | -9.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.41% | 26.85% | -9.44% |
Сравнение комиссий BKLC и STRN
BKLC берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии STRN в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKLC и STRN
Дивидендная доходность BKLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности STRN в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | 1.06% | 1.05% | 1.22% | 1.35% | 1.64% | 1.10% | 0.84% |
STRN SMART Trend ETF | 0.15% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BKLC and STRN have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BKLC is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BKLC is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.59% for STRN.
BKLC has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.15% for STRN.
BKLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while STRN is Actively Managed. They also come from different issuers: BNY Mellon and SmartWay. Their fees differ too: 0.00% for BKLC and 0.59% for STRN.
Подберите оптимальное распределение для BKLC и STRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор