PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKLC с SPYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKLC с SPYM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BKLC (BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF) and SPYM (State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - BKLC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Large Cap Index, while SPYM is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BKLC returned 14.33%/yr vs 13.91%/yr for SPYM. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. BKLC charges 0.00%/yr vs 0.02%/yr for SPYM.

Доходность

Сравнение доходности BKLC и SPYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BKLC показывает доходность 10.93%, а SPYM немного выше – 10.98%.

BKLC

1 день
-0.74%
1 месяц
5.19%
С начала года
10.93%
6 месяцев
10.81%
1 год
28.05%
3 года*
23.25%
5 лет*
14.33%
10 лет*
—

SPYM

1 день
-0.66%
1 месяц
5.06%
С начала года
10.98%
6 месяцев
10.98%
1 год
28.09%
3 года*
22.46%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKLC и SPYM

2026 (YTD)202520242023202220212020
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		10.93%18.06%25.56%30.88%-20.52%27.41%37.38%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		10.98%17.79%25.00%26.24%-18.09%28.78%36.23%

Correlation

The correlation between BKLC and SPYM is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2020 г.

0.98

The correlation between BKLC and SPYM has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKLC и SPYM

Секторы
BKLC
SPYM

Технологии

38.0%
38.5%

Финансовые услуги

10.9%
11.1%

Коммуникационные услуги

10.8%
10.6%

Потребительский циклический сектор

9.8%
9.9%

Здравоохранение

8.3%
8.4%

Промышленность

7.8%
7.6%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.6%

Энергетика

3.3%
3.2%

Коммунальные услуги

2.5%
2.5%

Недвижимость

1.7%
1.8%

Сырьевые материалы

1.6%
1.7%

Технологии

BKLC
38.0%
SPYM
38.5%

Финансовые услуги

BKLC
10.9%
SPYM
11.1%

Коммуникационные услуги

BKLC
10.8%
SPYM
10.6%

Потребительский циклический сектор

BKLC
9.8%
SPYM
9.9%

Здравоохранение

BKLC
8.3%
SPYM
8.4%

Промышленность

BKLC
7.8%
SPYM
7.6%

Потребительский защитный сектор

BKLC
4.4%
SPYM
4.6%

Энергетика

BKLC
3.3%
SPYM
3.2%

Коммунальные услуги

BKLC
2.5%
SPYM
2.5%

Недвижимость

BKLC
1.7%
SPYM
1.8%

Сырьевые материалы

BKLC
1.6%
SPYM
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BKLC:
BKLC с VOOBKLC с FNILXBKLC с SCHDBKLC с SPTMBKLC с FHLCBKLC с FNDXBKLC с CNRG
Часто сравнивают с SPYM:
SPYM с SPYSPYM с VOOSPYM с QQQMSPYM с SPMOSPYM с VTISPYM с SPYGSPYM с SCHG

Доходность на риск

BKLC vs. SPYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKLC
Ранг доходности на риск BKLC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKLC: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLC: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SPYM
Ранг доходности на риск SPYM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKLC c SPYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKLCSPYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.39

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
3.27

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.44

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

3.17

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.15

14.76

-0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKLC vs. SPYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKLC на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYM равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKLC и SPYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKLCSPYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.39

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.83

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.62

+0.51

Просадки

Сравнение просадок BKLC и SPYM

Максимальная просадка BKLC за все время составила -26.14%, что меньше максимальной просадки SPYM в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKLC и SPYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKLCSPYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.14%

-54.46%

+28.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-8.90%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

-18.72%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.14%

-24.48%

-1.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-0.66%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-7.15%

+1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.91%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности BKLC и SPYM

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что BKLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKLCSPYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

2.83%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

8.90%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.11%

11.80%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

16.80%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.44%

18.00%

-0.56%

Сравнение комиссий BKLC и SPYM

BKLC берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SPYM в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKLC и SPYM

Дивидендная доходность BKLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что сопоставимо с доходностью SPYM в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		1.01%1.05%1.22%1.35%1.64%1.10%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.00%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, BKLC and SPYM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BKLC has higher volatility (3.00%) compared to SPYM (2.83%). In terms of maximum drawdown, BKLC dropped -26.14% vs SPYM's -54.46%.

On 5-year performance, BKLC leads with 14.33% vs 13.91% for SPYM. On fees, BKLC is cheaper at 0.00% per year. On volatility, SPYM has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BKLC has performed better with a 14.33% return vs 13.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKLC is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.02% for SPYM.

BKLC and SPYM have nearly identical dividend yields, around 1.01%.

BKLC is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPYM is S&P 500. BKLC tracks Morningstar US Large Cap Index, while SPYM tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: BNY Mellon and State Street. Their fees differ too: 0.00% for BKLC and 0.02% for SPYM.

SPYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKLC и SPYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор