PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BKLC с BKUI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BKLC и BKUI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) и BNY Mellon Ultra Short Income ETF (BKUI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKLC показывает доходность 10.93%, что значительно выше, чем у BKUI с доходностью 1.42%.


BKLC

1 день
-0.74%
1 месяц
5.19%
С начала года
10.93%
6 месяцев
10.81%
1 год
28.05%
3 года*
23.25%
5 лет*
14.33%
10 лет*

BKUI

1 день
-0.01%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.42%
6 месяцев
1.74%
1 год
4.32%
3 года*
5.21%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKLC и BKUI


2026 (YTD)20252024202320222021
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
10.93%18.06%25.56%30.88%-20.52%7.30%
BKUI
BNY Mellon Ultra Short Income ETF
1.42%4.93%5.50%5.75%-0.08%-0.26%

Correlation

The correlation between BKLC and BKUI is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2021 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF

BNY Mellon Ultra Short Income ETF

Доходность на риск

BKLC vs. BKUI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BKLC
Ранг доходности на риск BKLC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKLC: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLC: 7373
Ранг коэф-та Мартина

BKUI
Ранг доходности на риск BKUI: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKUI: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKUI: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKUI: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKUI: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKUI: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKLC c BKUI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) и BNY Mellon Ultra Short Income ETF (BKUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BKLCBKUIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-8.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-22.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

6.02

-4.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

32.56

-29.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.15

230.94

-216.80

BKLC vs. BKUI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKLC на текущий момент составляет 2.33, что ниже коэффициента Шарпа BKUI равного 10.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKLC и BKUI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BKLCBKUIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

10.52

-8.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

6.08

-4.96

Просадки

Сравнение просадок BKLC и BKUI

Максимальная просадка BKLC за все время составила -26.14%, что больше максимальной просадки BKUI в -1.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKLC и BKUI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BKLCBKUIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.14%

-1.72%

-24.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-0.13%

-8.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

-0.25%

-18.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-0.01%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-0.27%

-5.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

0.02%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности BKLC и BKUI

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с BNY Mellon Ultra Short Income ETF (BKUI) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что BKLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKUI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BKLCBKUIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

0.15%

+2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

0.31%

+8.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.11%

0.41%

+11.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

0.59%

+16.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.44%

0.59%

+16.85%

Сравнение комиссий BKLC и BKUI

BKLC берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BKUI в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BKLC и BKUI

Дивидендная доходность BKLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности BKUI в 4.21%


ПозицияTTM202520242023202220212020
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
1.01%1.05%1.22%1.35%1.64%1.10%0.84%
BKUI
BNY Mellon Ultra Short Income ETF
4.21%4.48%5.11%4.29%1.82%0.22%0.00%

Часто задаваемые вопросы


BKLC and BKUI have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKLC has higher volatility (3.00%) compared to BKUI (0.15%). In terms of maximum drawdown, BKLC dropped -26.14% vs BKUI's -1.72%.

On 3-year performance, BKLC leads with 23.25% vs 5.21% for BKUI. On fees, BKLC is cheaper at 0.00% per year. On volatility, BKUI has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BKLC has performed better with a 23.25% return vs 5.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKLC is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.12% for BKUI.

BKUI has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 1.01% for BKLC.

BKLC is categorized as Large Cap Growth Equities, while BKUI is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.00% for BKLC and 0.12% for BKUI.

BKUI currently has the higher Sharpe Ratio (10.52 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKLC и BKUI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор